作者ciccio (此恨绵绵无绝期)
看板Option
标题Re: [问题] 选择权跟台指期的关系..........
时间Mon Jun 7 03:43:15 2004
※ 引述《Wilkie (威尔基)》之铭言：
: 选择权是自己有自己的走法~~还是跟着台指期呢
: 比方台指期逆价差很大~~~相对来说选择权也被压低吗
: 这样若台指期的逆价差缩小时 选择权也有相对应的涨幅吗
: or选择权是跟现货呢~~~~~~~~~高手回答啦~~谢谢
看Delta 例如是50的话 台指涨1点 选择权涨/跌 半毛
(以其他数值完全不变来说)
当然还有风险数值 时间考量 Delta变化率gamma等
所以选择权涨跌是很复杂的 = =
简单的想比较好 = 比较多人想买就会涨.....Or2
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