※ 引述《clive106 (clive)》之銘言： : ※ 引述《HudsonE (象象共和國國王)》之銘言： : : 我建議是別在這種情況進去... : : 如果真要做, 那就做 6100~5600 吧 : 嗯~我了解您的想法，最近空方氣比較旺 : 不管我還是很想知道，如果是您，選擇履約價時，期指的正逆價差會如何影響您的判斷 : 麻煩您為我解惑^^ 正價差乃多頭市場之常態 逆價差也是空頭市場的常態 50點附近的正逆價差 並不算大 今天50點左右價差出現 問題是如果是續跌或續漲 還是一樣的價差怎辦? 還有多頭裡也千萬別"只"看到正價差變的很小就跑下去作多(注意"只") 那"可能"表示有人佈了一堆空單下去 同理在空頭 法人的期貨選擇權 乃避險套利的工具 今天如果結算前正價差或逆價差很大 結算的時候 它可以硬拉或硬殺 而且常常給你現貨弄到禮拜三期指最後成交價 甚至還超過或更低 跟他對作毫無利潤可言 因為他要賺期貨的錢阿! 不過正逆價差失控的時候 就是一個值得觀察的指標了 比如三月初 連續3天正價差140點左右(不過你如果看到第一天正價差140點 就去放空 抱歉 先被軋三天到斷頭再說) 這就代表了市場的氣氛有點太過於樂觀或者悲觀了... 你問的選擇權 選擇權幾乎是跟期指連動的喔 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.74.74.47 ※ 編輯: asdc 來自: 211.74.74.47 (05/11 09:32)