※ 引述《clive106 (clive)》之铭言： : ※ 引述《HudsonE (象象共和国国王)》之铭言： : : 我建议是别在这种情况进去... : : 如果真要做, 那就做 6100~5600 吧 : 嗯~我了解您的想法，最近空方气比较旺 : 不管我还是很想知道，如果是您，选择履约价时，期指的正逆价差会如何影响您的判断 : 麻烦您为我解惑^^ 正价差乃多头市场之常态 逆价差也是空头市场的常态 50点附近的正逆价差 并不算大 今天50点左右价差出现 问题是如果是续跌或续涨 还是一样的价差怎办? 还有多头里也千万别"只"看到正价差变的很小就跑下去作多(注意"只") 那"可能"表示有人布了一堆空单下去 同理在空头 法人的期货选择权 乃避险套利的工具 今天如果结算前正价差或逆价差很大 结算的时候 它可以硬拉或硬杀 而且常常给你现货弄到礼拜三期指最後成交价 甚至还超过或更低 跟他对作毫无利润可言 因为他要赚期货的钱阿! 不过正逆价差失控的时候 就是一个值得观察的指标了 比如三月初 连续3天正价差140点左右(不过你如果看到第一天正价差140点 就去放空 抱歉 先被轧三天到断头再说) 这就代表了市场的气氛有点太过於乐观或者悲观了... 你问的选择权 选择权几乎是跟期指连动的喔 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 211.74.74.47 ※ 编辑: asdc 来自: 211.74.74.47 (05/11 09:32)