作者fr3e ( NN )
看板NTUfinGrad98
標題[公告] 結構型財務作業
時間Thu Dec 4 20:29:22 2008
從OTC找
1.Treasury yield curve
2.IRS curve (bootstraping找出AAA、AA、A、BBB 共4條curve)
日期就用12/4，term structure要10年(如果沒那麼長就把年份齊一化)
利用上述資料找出各期credit spread及spot rate後，分別算出四個信用評等的
default probability、survival probability、hazard rate
作業由
第二組負責
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◆ From: 61.228.79.166
※ 編輯: fr3e 來自: 61.228.79.166 (12/04 20:30)