作者fr3e ( NN )
看板NTUfinGrad98
标题[公告] 结构型财务作业
时间Thu Dec 4 20:29:22 2008
从OTC找
1.Treasury yield curve
2.IRS curve (bootstraping找出AAA、AA、A、BBB 共4条curve)
日期就用12/4，term structure要10年(如果没那麽长就把年份齐一化)
利用上述资料找出各期credit spread及spot rate後，分别算出四个信用评等的
default probability、survival probability、hazard rate
作业由
第二组负责
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.79.166
※ 编辑: fr3e 来自: 61.228.79.166 (12/04 20:30)