分以下幾點 (一) 上課教室 目前大部份的同學選擇回台大上課，若回台大上課老師較想用系辦對面的會議室。 有關於教室異動的問題，我下週一會去系辦問一下助教，若可以使用就回到台大上 課，若不行的話，可能還是要回到宏泰大樓上課，因為老師不太想用其他教室。有 最新進度會在板上向各位回報。 (二) 上課前討論 目前暫定每週四早上十點在沒有窗戶那間的研究室，若有異動會po板通知。 由於老師的作業有點雜，所以希望大家可以選幾題做(不要都挑最簡單的)，以利於當 天討論的進行。若我有漏操作業的話，還請大家多幫幫忙，幫我恢復記憶力囉！ (三) 20080229作業 01) P = D/(r-g) 中的r是 r(WACC)還是 r(E) ? (note E=Equity) 02) "investment"和"corporate finance"的差異? 03) 1967 MM Theory為什麼不適用於Life Firm? (請試著去解釋MM Theory可適用於那些產業而不適用於那些產業) 04) a) 保險公司的利差損(negative interest spread)是指 (1) r(A) 小於 r(L) or (2) r(A) 小於 r(WACC) & why? note: A=Asset, L=Liability b) 保險公司最低獲利標準是 (1) r(A) 大於 r(L) or (2) r(A) 大於 r(WACC) & why? 05) 在平準保費概念下，保險公司所提存的準備金與保戶自承保後的時間變動應 為下列何種圖形？為什麼？ a) 先增後減 b)一直增加 note: 答案是(a)(b)皆有，提示為前者用pool的觀念，後者用 individual的觀念 06) 為什麼net premium (NP) = expected loss E(X) 是基於individual觀念而不 是pool的觀念？ 07) 試著用CAPM Paper去說服老師為什麼beta要恆大於零？ 08) 為什麼A和L的關係是負相關？ 09) 在J David Cummings那篇paper中所引用的ICAPM，k=L/P這個值可否大於1？ 為什麼？ 10) J David Cummings 那篇paper pg271 eq17為什麼是錯的？ 11) 以下為之後上課要準備好的 a) 確定看完Best Insovency Study那篇paper b) J David Cummings那篇要看options和homogeneity fallacy (前者在pg288，後者在pg270) c) 兩星期後，請自行看完或參閱CAPM、APT、MM Theory的paper (四) 期末project 1) 2~3人一組 (志遠學長會再跟老師確認) 2) 目前先公佈3個topic，之後barry會再announce其他的，到時跟老師協調看要 怎麼挑topic，目前有的3個topic先暫列如下： a) Barclays Capital- The FX Quantitative Analyzer (20041025和20080225) b) Lehman Brothers- Macro Quantitative Currency Trading Strategies c) 某學長之前的博士論文，有關經濟指標和signaling note： (a)和(b)的原始檔目前在我這邊，看要怎麼拿給各位，至於(c)的話 ，學長是說到時要做那個topic的人再自行找之前寫那篇論文的學長 要參考資料。 3) 志遠學長有留下仲苑學長的聯絡方式，做project有問題時可以找學長請教，若 沒抄到聯絡方式的同學可以找我拿。 (五) 以上是我統整後的summary，有要補充的夥伴可以幫我補充，畢竟一個人的腦容量有 限，謝謝大家囉！ 保險組班代 政洋 --

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