分以下几点 (一) 上课教室 目前大部份的同学选择回台大上课，若回台大上课老师较想用系办对面的会议室。 有关於教室异动的问题，我下周一会去系办问一下助教，若可以使用就回到台大上 课，若不行的话，可能还是要回到宏泰大楼上课，因为老师不太想用其他教室。有 最新进度会在板上向各位回报。 (二) 上课前讨论 目前暂定每周四早上十点在没有窗户那间的研究室，若有异动会po板通知。 由於老师的作业有点杂，所以希望大家可以选几题做(不要都挑最简单的)，以利於当 天讨论的进行。若我有漏操作业的话，还请大家多帮帮忙，帮我恢复记忆力罗！ (三) 20080229作业 01) P = D/(r-g) 中的r是 r(WACC)还是 r(E) ? (note E=Equity) 02) "investment"和"corporate finance"的差异? 03) 1967 MM Theory为什麽不适用於Life Firm? (请试着去解释MM Theory可适用於那些产业而不适用於那些产业) 04) a) 保险公司的利差损(negative interest spread)是指 (1) r(A) 小於 r(L) or (2) r(A) 小於 r(WACC) & why? note: A=Asset, L=Liability b) 保险公司最低获利标准是 (1) r(A) 大於 r(L) or (2) r(A) 大於 r(WACC) & why? 05) 在平准保费概念下，保险公司所提存的准备金与保户自承保後的时间变动应 为下列何种图形？为什麽？ a) 先增後减 b)一直增加 note: 答案是(a)(b)皆有，提示为前者用pool的观念，後者用 individual的观念 06) 为什麽net premium (NP) = expected loss E(X) 是基於individual观念而不 是pool的观念？ 07) 试着用CAPM Paper去说服老师为什麽beta要恒大於零？ 08) 为什麽A和L的关系是负相关？ 09) 在J David Cummings那篇paper中所引用的ICAPM，k=L/P这个值可否大於1？ 为什麽？ 10) J David Cummings 那篇paper pg271 eq17为什麽是错的？ 11) 以下为之後上课要准备好的 a) 确定看完Best Insovency Study那篇paper b) J David Cummings那篇要看options和homogeneity fallacy (前者在pg288，後者在pg270) c) 两星期後，请自行看完或参阅CAPM、APT、MM Theory的paper (四) 期末project 1) 2~3人一组 (志远学长会再跟老师确认) 2) 目前先公布3个topic，之後barry会再announce其他的，到时跟老师协调看要 怎麽挑topic，目前有的3个topic先暂列如下： a) Barclays Capital- The FX Quantitative Analyzer (20041025和20080225) b) Lehman Brothers- Macro Quantitative Currency Trading Strategies c) 某学长之前的博士论文，有关经济指标和signaling note： (a)和(b)的原始档目前在我这边，看要怎麽拿给各位，至於(c)的话 ，学长是说到时要做那个topic的人再自行找之前写那篇论文的学长 要参考资料。 3) 志远学长有留下仲苑学长的联络方式，做project有问题时可以找学长请教，若 没抄到联络方式的同学可以找我拿。 (五) 以上是我统整後的summary，有要补充的夥伴可以帮我补充，毕竟一个人的脑容量有 限，谢谢大家罗！ 保险组班代 政洋 --

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