※ 本文是否可提供臺大同學轉作其他非營利用途？（須保留原作者 ID） （是／否／其他條件）：是 哪一學年度修課：110-1 ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄) 繆維中 λ 開課系所與授課對象 (是否為必修或通識課 / 內容是否與某些背景相關) 財金所財工組 5 選 4 經研所選修 （統計碩士學程管理與社會領域） δ 課程大概內容 下面是課程進度： 機率論的基本概念 主要機率分配間的關係 條件機率與條件期望值 隨機變數的收斂（期中考） 卜瓦松過程 布朗運動 平賭過程（期末考） 學期前半段主要在討論後半段會用上的機率論、統計及測度論的基礎理論；期中考過後開始 進入隨機過程在金融領域較常用到的部分。雖然前面列了一堆書目，不過每個課程章節只會 牽涉到每本書的一部份；同時老師也有自己一定的步調。 Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★ 統計學或者測度論的強者 ★★★★★ 喜歡看著課本講義慢慢推出答案的 ★★★★★ 想知道隨機過程在金融領域的一些應用 ★★★★ 喜歡看一堆強的跟鬼一樣的人出現在教室 ★★★★ 跟我一樣什麼都很爛又什麼都不知道的 ★★★ 晚上上課會想睡覺的人 ★ η 上課用書(影印講義或是指定教科書) 書目有點多，前面兩本貫穿整個學期，而第三本則是課程最後 Martingales 部分的主要用 書： Ross (2019), “Introduction to Probability Models”, 12ed., Academic Press. Shreve (2003), “Stochastic Calculus for Finance”, Vol 2, Springer. Grimmett and Stirzaker (2001), “Probability and Random Processes”, 3ed, Oxford . 下面是比較常提到的書目： Rosenthal (2000), “A First Look at Rigorous Probability Theory”, World Scienti fic. Sagitov (2013), "Probability and Random Processes". μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格) 修課學生多數是財工組的學生，有意思的是也有不少其他學校的碩博生或者從業金融業界的 人員來聽課，而且下課後也蠻多人會跟老師討論的。簡單來說就是一堆強者的課。 每週上課前老師會把上課需要用到的教科書章節以及他自己做的統整放在 NTU COOL。也會 提供部分章節習題的詳解，其中比較難的題目老師也會提供一些解題思路，基本上考試就從 這些東西出。 前三週是線上上課，之後改成實體課。基本上每週的課都會上好上滿，有幾週上課一開始會 有小考，範圍通常是前一次上課的內容。除了正課，老師偶爾會分享自己之前求學的故事給 大家，或者撥放跟課程相關的影片。 σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？) 作業、小考、期中考、期末考，詳細比重我不確定。 個人認為應該算是扎實甜，要過很容易，要拿高分需要一點努力。畢竟 A- 以上的人將近七 成。 ρ 考題型式、作業方式 每次的小考大約有三題，分數從 A- 開始計算，就算你全錯還是有 A-，簡單來說就是提醒 你要記得看書，不然期中跟期末考會出事。 通常每週都有作業要寫，大多是一些簡單的推導。通常老師會給提示，翻翻書或者上網找找 都有。基本不難。 期中期末一定考好考滿（期中滿分 194 期末 16x，你沒看錯），助教會陪你到你掙扎完。 據說曾經有學生考試時寫到一邊掉眼淚，老師嚇了一跳所以有逐年地讓題目變簡單一點，其 實題目主要是從上課的章節習題裡面出，也有一部分的推導及變形題。如果有把題目刷過一 遍同時老師的統整都有弄懂，下面有期中考的敘述性統計： 平均／中位數／最高分：117.29／117／160 由於是必修課，有提供分數不到 100 的人做訂正調分，調到接近 100。畢竟是必修課老師 說他也不太希望當人因為大家還有別的事情做。 ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？ 加簽習慣？嚴禁遲到等…) 先修要求：微積分(甲、乙)，線性代數，機率論，統計學 其中有要求修過大學部的機率論與統計學相關課程至少 6 學分，但如果你對不同統計分布 之間的關係有一定程度的了解，就算只學了一學期的初統也是可以的啦。 反之就算跟我一樣什麼都不懂也沒差，聽完上課講解跟讀完提供的手寫筆記也是能瞭解個大 概。 想加簽或者非財工組的人第一堂課可以跟老師聊聊，大概知道一下可能學習上會有什麼問題 。 Ψ 總結 繆老師學期初有說過，因為這是管院的必修課程，所以推導不會像數學系的課那麼困難；但 畢竟各位是台大的學生，所以數學的東西會再多一點。 基本上這門課可以用兩句話總結－「所有資產在 Q measure 下其（無風險利率）折現價格 是 Martingale」以及「等公車是一個 Poisson process」。 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.173.109 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/NTUcourse/M.1655385675.A.344.html ※ 編輯: XDGASTE (223.140.173.109 臺灣), 06/16/2022 21:23:38