※ 本文是否可提供台大同学转作其他非营利用途？（须保留原作者 ID） （是／否／其他条件）：是 哪一学年度修课：110-1 ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录) 缪维中 λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关) 财金所财工组 5 选 4 经研所选修 （统计硕士学程管理与社会领域） δ 课程大概内容 下面是课程进度： 机率论的基本概念 主要机率分配间的关系 条件机率与条件期望值 随机变数的收敛（期中考） 卜瓦松过程 布朗运动 平赌过程（期末考） 学期前半段主要在讨论後半段会用上的机率论、统计及测度论的基础理论；期中考过後开始 进入随机过程在金融领域较常用到的部分。虽然前面列了一堆书目，不过每个课程章节只会 牵涉到每本书的一部份；同时老师也有自己一定的步调。 Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★ 统计学或者测度论的强者 ★★★★★ 喜欢看着课本讲义慢慢推出答案的 ★★★★★ 想知道随机过程在金融领域的一些应用 ★★★★ 喜欢看一堆强的跟鬼一样的人出现在教室 ★★★★ 跟我一样什麽都很烂又什麽都不知道的 ★★★ 晚上上课会想睡觉的人 ★ η 上课用书(影印讲义或是指定教科书) 书目有点多，前面两本贯穿整个学期，而第三本则是课程最後 Martingales 部分的主要用 书： Ross (2019), “Introduction to Probability Models”, 12ed., Academic Press. Shreve (2003), “Stochastic Calculus for Finance”, Vol 2, Springer. Grimmett and Stirzaker (2001), “Probability and Random Processes”, 3ed, Oxford . 下面是比较常提到的书目： Rosenthal (2000), “A First Look at Rigorous Probability Theory”, World Scienti fic. Sagitov (2013), "Probability and Random Processes". μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格) 修课学生多数是财工组的学生，有意思的是也有不少其他学校的硕博生或者从业金融业界的 人员来听课，而且下课後也蛮多人会跟老师讨论的。简单来说就是一堆强者的课。 每周上课前老师会把上课需要用到的教科书章节以及他自己做的统整放在 NTU COOL。也会 提供部分章节习题的详解，其中比较难的题目老师也会提供一些解题思路，基本上考试就从 这些东西出。 前三周是线上上课，之後改成实体课。基本上每周的课都会上好上满，有几周上课一开始会 有小考，范围通常是前一次上课的内容。除了正课，老师偶尔会分享自己之前求学的故事给 大家，或者拨放跟课程相关的影片。 σ 评分方式(给分甜吗？是紮实分？) 作业、小考、期中考、期末考，详细比重我不确定。 个人认为应该算是扎实甜，要过很容易，要拿高分需要一点努力。毕竟 A- 以上的人将近七 成。 ρ 考题型式、作业方式 每次的小考大约有三题，分数从 A- 开始计算，就算你全错还是有 A-，简单来说就是提醒 你要记得看书，不然期中跟期末考会出事。 通常每周都有作业要写，大多是一些简单的推导。通常老师会给提示，翻翻书或者上网找找 都有。基本不难。 期中期末一定考好考满（期中满分 194 期末 16x，你没看错），助教会陪你到你挣扎完。 据说曾经有学生考试时写到一边掉眼泪，老师吓了一跳所以有逐年地让题目变简单一点，其 实题目主要是从上课的章节习题里面出，也有一部分的推导及变形题。如果有把题目刷过一 遍同时老师的统整都有弄懂，下面有期中考的叙述性统计： 平均／中位数／最高分：117.29／117／160 由於是必修课，有提供分数不到 100 的人做订正调分，调到接近 100。毕竟是必修课老师 说他也不太希望当人因为大家还有别的事情做。 ω 其它(是否注重出席率？如果为外系选修，需先有什麽基础较好吗？老师个性？ 加签习惯？严禁迟到等…) 先修要求：微积分(甲、乙)，线性代数，机率论，统计学 其中有要求修过大学部的机率论与统计学相关课程至少 6 学分，但如果你对不同统计分布 之间的关系有一定程度的了解，就算只学了一学期的初统也是可以的啦。 反之就算跟我一样什麽都不懂也没差，听完上课讲解跟读完提供的手写笔记也是能了解个大 概。 想加签或者非财工组的人第一堂课可以跟老师聊聊，大概知道一下可能学习上会有什麽问题 。 Ψ 总结 缪老师学期初有说过，因为这是管院的必修课程，所以推导不会像数学系的课那麽困难；但 毕竟各位是台大的学生，所以数学的东西会再多一点。 基本上这门课可以用两句话总结－「所有资产在 Q measure 下其（无风险利率）折现价格 是 Martingale」以及「等公车是一个 Poisson process」。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 223.140.173.109 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/NTUcourse/M.1655385675.A.344.html ※ 编辑: XDGASTE (223.140.173.109 台湾), 06/16/2022 21:23:38