※ 本文是否可提供臺大同學轉作其他非營利用途？（須保留原作者 ID） （是／否／其他條件）：否 哪一學年度修課： 105-2 ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄) 陳勝源教授 λ 開課系所與授課對象 (是否為必修或通識課 / 內容是否與某些背景相關) 財金系大三必修 δ 課程大概內容 以下為有教到的課文章節內容 ch1 Bond Fundamentals ch7 Fixed-Income Securities ch8 Fixed-Income Derivatives ch10 Introduction to Market Risk ch14 Modeling Risk Factors ch15 VAR Methods ---期中考--- ch17 Hedge Fund Risk Management ch18 Introduction to Credit Risk （不考） ch19 Measuring Actuarial Default Risk ch20 Measuring Default Risk from Market Prices ch22 Credit Derivatives and Structured Products ch23 Managing Credit Risk ---期末考--- 簡單說是學期前半Market Risk，後半Credit Risk， Operational Risk來不及教，Basel協定則只有在最後一堂課簡單講解當補充。 另外學期一開始是先講解了另一本教科書兩章的ppt，但期中不考。 Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★★ 4~4.5星 η 上課用書(影印講義或是指定教科書) Financial Risk Manager Handbook (Philippe Jorion, GARP, Wiley) 簡稱FRM Handbook（FRM是一張國際證照，不認識的話老師第一堂課會介紹） 最新版是2011年的第六版，但因為2009年的第五版便宜不少，內容也沒差太多， 所以最後班上訂書是訂第五版，上課老師也以第五版為主。 μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格) 上課主要就是講解ppt。 老師似乎是有翻譯過FRM Handbook的舊版， 所以ppt就是中文版的書商ppt，內容和課文差不多，偶而編排順序略有不同。 ppt會事前上傳ceiba，需要者可自行印出， 後來老師為了鼓勵大家來上課，因此每章有8張投影片不會上傳ceiba， 要上課來拿。 老師講解算是蠻生動清楚的，有時會補充實務例子，就會很像聽故事， 個人覺得講得最好的是ch1中Duration & Convexity和ch22講CDS有關的部分， 聽完會覺得好懂不少。 不過因為這本課本每章內容頗多，而老師基本上就是照著課文內容走， 所以教的速度偏快而常會跳過細節部分，只提重點。 σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？) 平時成績10%，期中考50%，期末考或期末報告40% by syllabus 會在期中考之前於上課投票決定期末是要考試還是報告， 若是報告則就是上台報告課本中老師沒教到的章節內容，一週3組， 這學期最後是期末考。 期中期末考除了考試時間是1.5hr之外，其餘比照FRM考法， 也就是一題3分鐘左右，然後全部都是四選一單選題。 這學期期中考35題，一題3分，最高分9x很接近100的樣子，平均我忘了... 期末考25題，一題4分，最高分100，平均75.5。 個人僥倖大考平均破90拿了A+，不確定有無再調分，有請他人補充。 每次考題中均會有一定比例和課本習題幾乎相同，頂多換數字， 所以記得習題怎麼解蠻重要的， 課本習題很少，個人建議是考前全部重看一遍，考試時就可瞬間解決這些題目。 但也會考課文內容&課文提到的實務case， 不過要看完一遍課文內容會多花很多時間就是了。 而就算課文全看一遍了， 每次大考我都還是會有一兩題幾乎不知道如何下手... ρ 考題型式、作業方式 無作業，其餘如前述。 ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？ 加簽習慣？嚴禁遲到等…) 修過統計學和期貨與選擇權再來修比較好，兩者上課都會用到。 加簽不太確定，而印象中是沒在點名， 不過如果讓老師記住你了，老師會時不時cue一下你XD 一開始訂書時會一併一起訂財務計算機，但修這門課不買也無妨。 然後據老師的說法是，如果你在修課期間去考了FRM Part I通過的話 不論期中期末考如何都會直接拿A以上的樣子(?) 但這學期因為就算去考了等成績單出來就已經7月了，所以不適用， 有這番打算的人可以再去問老師。 Ψ 總結 修完這門課心得是這門好像應該改名叫風險管理概述， 也就是市場風險、信用風險、作業風險這種名詞會一再出現， 整門課就如老師一開始所說的，這班就是以金融機構的風險管理為主。 至於另一班（陳業寧老師開的課）可以看一下其他評價文， 似乎會多一些不同的東西。 個人覺得課本內容包山包海，會需要很多各種背景知識， 比方說一度還講到時間序列、GARCH和EWMA，雖然確實只講了最簡單的一點點， 但在沒學過時間序列的情況下，就算老師很努力在短時間內解釋給你聽， 到最後大概也只能用背的去考試。 FRM Handbook其實本來就是寫給FRM的考生複習用的， 在這方面課文不會寫得很仔細，有點不太適合初學者。 我其實花了蠻多時間在讀課本，也都有去上課， 前半學期還會自己去額外找資料努力讓自己看懂課文在寫什麼， 但覺得還是沒學得很好，這是我覺得比較可惜的一點。 但這跟考試以及最終成績無關就是了。 最後，修完這門課其實應該是不能直接讓你去考FRM Part I & II並輕鬆過關， 課本內容比上課內容多蠻多的，總共30章， 當然有一些章節是統計/期貨與選擇權/投資/財管etc的內容， 不過還有很多需要再去額外修課或自學，要考試的話需自行補齊~ --

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