※ 本文是否可提供台大同学转作其他非营利用途？（须保留原作者 ID） （是／否／其他条件）：否 哪一学年度修课： 105-2 ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录) 陈胜源教授 λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关) 财金系大三必修 δ 课程大概内容 以下为有教到的课文章节内容 ch1 Bond Fundamentals ch7 Fixed-Income Securities ch8 Fixed-Income Derivatives ch10 Introduction to Market Risk ch14 Modeling Risk Factors ch15 VAR Methods ---期中考--- ch17 Hedge Fund Risk Management ch18 Introduction to Credit Risk （不考） ch19 Measuring Actuarial Default Risk ch20 Measuring Default Risk from Market Prices ch22 Credit Derivatives and Structured Products ch23 Managing Credit Risk ---期末考--- 简单说是学期前半Market Risk，後半Credit Risk， Operational Risk来不及教，Basel协定则只有在最後一堂课简单讲解当补充。 另外学期一开始是先讲解了另一本教科书两章的ppt，但期中不考。 Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★★ 4~4.5星 η 上课用书(影印讲义或是指定教科书) Financial Risk Manager Handbook (Philippe Jorion, GARP, Wiley) 简称FRM Handbook（FRM是一张国际证照，不认识的话老师第一堂课会介绍） 最新版是2011年的第六版，但因为2009年的第五版便宜不少，内容也没差太多， 所以最後班上订书是订第五版，上课老师也以第五版为主。 μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格) 上课主要就是讲解ppt。 老师似乎是有翻译过FRM Handbook的旧版， 所以ppt就是中文版的书商ppt，内容和课文差不多，偶而编排顺序略有不同。 ppt会事前上传ceiba，需要者可自行印出， 後来老师为了鼓励大家来上课，因此每章有8张投影片不会上传ceiba， 要上课来拿。 老师讲解算是蛮生动清楚的，有时会补充实务例子，就会很像听故事， 个人觉得讲得最好的是ch1中Duration & Convexity和ch22讲CDS有关的部分， 听完会觉得好懂不少。 不过因为这本课本每章内容颇多，而老师基本上就是照着课文内容走， 所以教的速度偏快而常会跳过细节部分，只提重点。 σ 评分方式(给分甜吗？是紮实分？) 平时成绩10%，期中考50%，期末考或期末报告40% by syllabus 会在期中考之前於上课投票决定期末是要考试还是报告， 若是报告则就是上台报告课本中老师没教到的章节内容，一周3组， 这学期最後是期末考。 期中期末考除了考试时间是1.5hr之外，其余比照FRM考法， 也就是一题3分钟左右，然後全部都是四选一单选题。 这学期期中考35题，一题3分，最高分9x很接近100的样子，平均我忘了... 期末考25题，一题4分，最高分100，平均75.5。 个人侥幸大考平均破90拿了A+，不确定有无再调分，有请他人补充。 每次考题中均会有一定比例和课本习题几乎相同，顶多换数字， 所以记得习题怎麽解蛮重要的， 课本习题很少，个人建议是考前全部重看一遍，考试时就可瞬间解决这些题目。 但也会考课文内容&课文提到的实务case， 不过要看完一遍课文内容会多花很多时间就是了。 而就算课文全看一遍了， 每次大考我都还是会有一两题几乎不知道如何下手... ρ 考题型式、作业方式 无作业，其余如前述。 ω 其它(是否注重出席率？如果为外系选修，需先有什麽基础较好吗？老师个性？ 加签习惯？严禁迟到等…) 修过统计学和期货与选择权再来修比较好，两者上课都会用到。 加签不太确定，而印象中是没在点名， 不过如果让老师记住你了，老师会时不时cue一下你XD 一开始订书时会一并一起订财务计算机，但修这门课不买也无妨。 然後据老师的说法是，如果你在修课期间去考了FRM Part I通过的话 不论期中期末考如何都会直接拿A以上的样子(?) 但这学期因为就算去考了等成绩单出来就已经7月了，所以不适用， 有这番打算的人可以再去问老师。 Ψ 总结 修完这门课心得是这门好像应该改名叫风险管理概述， 也就是市场风险、信用风险、作业风险这种名词会一再出现， 整门课就如老师一开始所说的，这班就是以金融机构的风险管理为主。 至於另一班（陈业宁老师开的课）可以看一下其他评价文， 似乎会多一些不同的东西。 个人觉得课本内容包山包海，会需要很多各种背景知识， 比方说一度还讲到时间序列、GARCH和EWMA，虽然确实只讲了最简单的一点点， 但在没学过时间序列的情况下，就算老师很努力在短时间内解释给你听， 到最後大概也只能用背的去考试。 FRM Handbook其实本来就是写给FRM的考生复习用的， 在这方面课文不会写得很仔细，有点不太适合初学者。 我其实花了蛮多时间在读课本，也都有去上课， 前半学期还会自己去额外找资料努力让自己看懂课文在写什麽， 但觉得还是没学得很好，这是我觉得比较可惜的一点。 但这跟考试以及最终成绩无关就是了。 最後，修完这门课其实应该是不能直接让你去考FRM Part I & II并轻松过关， 课本内容比上课内容多蛮多的，总共30章， 当然有一些章节是统计/期货与选择权/投资/财管etc的内容， 不过还有很多需要再去额外修课或自学，要考试的话需自行补齐~ --

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