※ [本文轉錄自 dinob 信箱] 作者: carlshen (Never Risk Free) 看板: NTU-GIIB2003 標題: [建議]關於財工組的課程安排 時間: Sun Feb 22 02:40:09 2004 各位學弟妹大家好， 看到這學期大家有在討論財工組應該選哪些課程 我覺得我們財工組去年跟今年一樣 其實並沒有機會有人好好跟我們講解一下課程的安排 讓大家在短短兩年內修課會有些雜亂 所以我想跟大家分享一下我對課程安排的心得 希望可以給大家一些方向 我們所財工的課程其實基本上有8門 財務工程一，二 (市場，操作) 資產訂價，連續時間財務數學 (財務理論) 時間序列一，二 (計量經濟) 財務工程數學一，二 (財務數學) 其中財務工程一是講市場，跟財金系的"期選"幾乎是一模一樣的 就算不是財工組的同學聽這堂課也是很有幫助，算是財工組的第一堂課。 財務工程二原本的目標是教計算(雖然請回來的老師後來不教這個_ _!) 也就是寫程式，真正計算金融商品的價值，這是找財工的工作必備的能力 所以跟今年開的"金融計算"目標一樣的，找工作非常必要的一門課。 至於財務理論的兩門課，以前都是研一上由巫老師上 discrete time 的入門 但大家今年運氣不好，老師因為休假安排的緣故今年沒開這堂課 姜老師的課今年又改名了，新的名字聽起來好像是教數學 其實不然，這課是上選擇權訂價理論最核心的 continous time self financing replication theory 跟財金所的"連續時間財務"目標是一致的，今年好像是張森林開 我強烈建議大家同時聽這兩門課(財金所可以用旁聽的就好) 這是財工裡面最完整的理論，其它的地方理論都很零散 可說是財務工程最最重要的基礎了 我自已認為聽過這一套才算是入了財工的門 時間序列原本是有一跟二，上學期有一，這學期好像因為找不到老師開二 時間序列的內容是如何估計模型裡的參數這上面的問題 是應用統計學做 calibration 跟 estimation 的學問 除非論文就是要做計量經濟，跑統計模型 否則不算是財工組最重要的課之一 如果跟陳思寬或黃志典老師做國際金融的話這課就蠻重要了 不過我想基本的了解還是要有的 如果國企沒有開，也可以去聽財金所的 至於財工數學一二，二這學期改名叫"隨機微積分" 已經是較深入的隨機數學了 我自己認為，不想繼續唸博士班的話，是沒有絕對的必要性修這兩門課的 意思就是就算不修這兩門課，對以後工作應該沒什麼影響 雖然財金所將"隨機過程"跟"隨機微積分"都列為必修 但就我上學期修課的經驗，我懷疑全班有多少人聽得懂老師說什麼 如果你上學期沒修財工數學一或財金所的"隨機過程" 我覺得你恐怕會有蠻大的困難聽"隨機微積分" 所我認這學期研一下最重要的課是姜老師的課跟"金融計算" 一個是財務理論的基礎、一個是寫程式以後找工作需要的能力 至於財工數學的課，我想可以留到研二 這學期修完姜老師的課，如果真的對數學不排斥，想多學一點 研二上再修財工數學一也不遲 姜老師的課前三分之一會上最簡單的 Geometeric brownian motion, Ito's Lemma等 是試驗喜不喜歡唸數學的好機會。 去年沒有人跟我們這一屆講解這些課程的內容與順序 修課的先後順序有些亂七八糟，浪費了不少時間 兩年很短，希望以上可以給大家一些幫助。 -- 抽象是一把利刃，抽象思考使人能看到事情的普遍性，神智因而通明。 抽象也是陷阱，使人無視世間種種特殊現象的富麗多變，而流於封閉專斷。 文明知識的本質是抽象，知識份子之優於常人，亦在於他善於掌握抽象，別無其他。 台大數學系教授 黃武雄 --

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