※ [本文转录自 dinob 信箱] 作者: carlshen (Never Risk Free) 看板: NTU-GIIB2003 标题: [建议]关於财工组的课程安排 时间: Sun Feb 22 02:40:09 2004 各位学弟妹大家好， 看到这学期大家有在讨论财工组应该选哪些课程 我觉得我们财工组去年跟今年一样 其实并没有机会有人好好跟我们讲解一下课程的安排 让大家在短短两年内修课会有些杂乱 所以我想跟大家分享一下我对课程安排的心得 希望可以给大家一些方向 我们所财工的课程其实基本上有8门 财务工程一，二 (市场，操作) 资产订价，连续时间财务数学 (财务理论) 时间序列一，二 (计量经济) 财务工程数学一，二 (财务数学) 其中财务工程一是讲市场，跟财金系的"期选"几乎是一模一样的 就算不是财工组的同学听这堂课也是很有帮助，算是财工组的第一堂课。 财务工程二原本的目标是教计算(虽然请回来的老师後来不教这个_ _!) 也就是写程式，真正计算金融商品的价值，这是找财工的工作必备的能力 所以跟今年开的"金融计算"目标一样的，找工作非常必要的一门课。 至於财务理论的两门课，以前都是研一上由巫老师上 discrete time 的入门 但大家今年运气不好，老师因为休假安排的缘故今年没开这堂课 姜老师的课今年又改名了，新的名字听起来好像是教数学 其实不然，这课是上选择权订价理论最核心的 continous time self financing replication theory 跟财金所的"连续时间财务"目标是一致的，今年好像是张森林开 我强烈建议大家同时听这两门课(财金所可以用旁听的就好) 这是财工里面最完整的理论，其它的地方理论都很零散 可说是财务工程最最重要的基础了 我自已认为听过这一套才算是入了财工的门 时间序列原本是有一跟二，上学期有一，这学期好像因为找不到老师开二 时间序列的内容是如何估计模型里的参数这上面的问题 是应用统计学做 calibration 跟 estimation 的学问 除非论文就是要做计量经济，跑统计模型 否则不算是财工组最重要的课之一 如果跟陈思宽或黄志典老师做国际金融的话这课就蛮重要了 不过我想基本的了解还是要有的 如果国企没有开，也可以去听财金所的 至於财工数学一二，二这学期改名叫"随机微积分" 已经是较深入的随机数学了 我自己认为，不想继续念博士班的话，是没有绝对的必要性修这两门课的 意思就是就算不修这两门课，对以後工作应该没什麽影响 虽然财金所将"随机过程"跟"随机微积分"都列为必修 但就我上学期修课的经验，我怀疑全班有多少人听得懂老师说什麽 如果你上学期没修财工数学一或财金所的"随机过程" 我觉得你恐怕会有蛮大的困难听"随机微积分" 所我认这学期研一下最重要的课是姜老师的课跟"金融计算" 一个是财务理论的基础、一个是写程式以後找工作需要的能力 至於财工数学的课，我想可以留到研二 这学期修完姜老师的课，如果真的对数学不排斥，想多学一点 研二上再修财工数学一也不迟 姜老师的课前三分之一会上最简单的 Geometeric brownian motion, Ito's Lemma等 是试验喜不喜欢念数学的好机会。 去年没有人跟我们这一届讲解这些课程的内容与顺序 修课的先後顺序有些乱七八糟，浪费了不少时间 两年很短，希望以上可以给大家一些帮助。 -- 抽象是一把利刃，抽象思考使人能看到事情的普遍性，神智因而通明。 抽象也是陷阱，使人无视世间种种特殊现象的富丽多变，而流於封闭专断。 文明知识的本质是抽象，知识份子之优於常人，亦在於他善於掌握抽象，别无其他。 台大数学系教授 黄武雄 --

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