作者dinob (book)
标题[转录]◇ [建议]关於财工组的课程安排
时间Tue Jun 14 23:06:50 2005
※ [本文转录自 dinob 信箱]
作者: carlshen (Never Risk Free) 看板: NTU-GIIB2003
标题: [建议]关於财工组的课程安排
时间: Sun Feb 22 02:40:09 2004
各位学弟妹大家好,
看到这学期大家有在讨论财工组应该选哪些课程
我觉得我们财工组去年跟今年一样
其实并没有机会有人好好跟我们讲解一下课程的安排
让大家在短短两年内修课会有些杂乱
所以我想跟大家分享一下我对课程安排的心得
希望可以给大家一些方向
我们所财工的课程其实基本上有8门
财务工程一,二 (市场,操作)
资产订价,连续时间财务数学 (财务理论)
时间序列一,二 (计量经济)
财务工程数学一,二 (财务数学)
其中财务工程一是讲市场,跟财金系的"期选"几乎是一模一样的
就算不是财工组的同学听这堂课也是很有帮助,算是财工组的第一堂课。
财务工程二原本的目标是教计算(虽然请回来的老师後来不教这个_ _!)
也就是写程式,真正计算金融商品的价值,这是找财工的工作必备的能力
所以跟今年开的"金融计算"目标一样的,找工作非常必要的一门课。
至於财务理论的两门课,以前都是研一上由巫老师上 discrete time 的入门
但大家今年运气不好,老师因为休假安排的缘故今年没开这堂课
姜老师的课今年又改名了,新的名字听起来好像是教数学
其实不然,这课是上选择权订价理论最核心的
continous time self financing replication theory
跟财金所的"连续时间财务"目标是一致的,今年好像是张森林开
我强烈建议大家同时听这两门课(财金所可以用旁听的就好)
这是财工里面最完整的理论,其它的地方理论都很零散
可说是财务工程最最重要的基础了
我自已认为听过这一套才算是入了财工的门
时间序列原本是有一跟二,上学期有一,这学期好像因为找不到老师开二
时间序列的内容是如何估计模型里的参数这上面的问题
是应用统计学做 calibration 跟 estimation 的学问
除非论文就是要做计量经济,跑统计模型
否则不算是财工组最重要的课之一
如果跟陈思宽或黄志典老师做国际金融的话这课就蛮重要了
不过我想基本的了解还是要有的
如果国企没有开,也可以去听财金所的
至於财工数学一二,二这学期改名叫"随机微积分"
已经是较深入的随机数学了
我自己认为,不想继续念博士班的话,是没有绝对的必要性修这两门课的
意思就是就算不修这两门课,对以後工作应该没什麽影响
虽然财金所将"随机过程"跟"随机微积分"都列为必修
但就我上学期修课的经验,我怀疑全班有多少人听得懂老师说什麽
如果你上学期没修财工数学一或财金所的"随机过程"
我觉得你恐怕会有蛮大的困难听"随机微积分"
所我认这学期研一下最重要的课是姜老师的课跟"金融计算"
一个是财务理论的基础、一个是写程式以後找工作需要的能力
至於财工数学的课,我想可以留到研二
这学期修完姜老师的课,如果真的对数学不排斥,想多学一点
研二上再修财工数学一也不迟
姜老师的课前三分之一会上最简单的
Geometeric brownian motion, Ito's Lemma等
是试验喜不喜欢念数学的好机会。
去年没有人跟我们这一届讲解这些课程的内容与顺序
修课的先後顺序有些乱七八糟,浪费了不少时间
两年很短,希望以上可以给大家一些帮助。
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抽象是一把利刃,抽象思考使人能看到事情的普遍性,神智因而通明。
抽象也是陷阱,使人无视世间种种特殊现象的富丽多变,而流於封闭专断。
文明知识的本质是抽象,知识份子之优於常人,亦在於他善於掌握抽象,别无其他。
台大数学系教授 黄武雄
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2F:→ sikaly:他也是修了才知道 推140.112.233.173 02/22
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