課程名稱︰貨幣銀行學一 課程性質︰經濟系選修 課程教師︰陳南光 開課學院：社會科學院 開課系所︰經濟學系 考試時限（分鐘）：13:20-16:20 共180分鐘 考試日期（年月日）︰2016/01/08 是否需發放獎勵金：是（如未明確表示，則不予發放) 試題 : 1. 請試說明從眾行為(herding)等非基本面因素如何影響股價過度波動 2. 我國近十年房價不斷上升，租金卻呈現平穩。請解釋此如何影響消費者物價指數 對於衡量真實生活成本之準確性。 3. 說明房屋淨值貸款的意義，若某家庭購買市價1000萬元的房屋，並以該房屋作為 擔保品向銀行借貸10年900萬元的房貸，若過了2年該家庭已繳100萬元房貸，同時這筆房地產 市價跌為700萬元，則該家庭房屋淨值為多少? 4. 存續時間分析 (a) 試說明為何重訂價缺口分析有何缺點 (b) 令DURa=4 DURi=2 若利率上升1%，根據公式銀行淨值的變動是多少? 5. 請說明提高利率為何無法阻止逆選擇 6. 請說明放款承諾為何是銀行的或有資產，以及央行緊縮貨幣對於銀行資產變動之 影響 7. 若A、B銀行擁有相同的資本報酬率，為何A銀行有更高的權益資本報酬率? 8. 請依據課本的D-D模型直觀解釋銀行擠兌現象的發生 9. 請說明為何CDS作為投機工具可能會導致什麼道德危險問題的發生 10. 資金通道機構與結構型投資工具(SIV) (a) 試說明設立目的與特性 (b) 這兩種金融機構主要的融資來源與主要承擔的風險 11. 假設有一項債券投資計畫需要資金100元。企業主有兩種選擇，穩健投資或高風險投 資；投資後有兩種情況，成功或失敗。在借貸市場有訊息不對稱與有限責任下； 擔保品要多少才能使企業主採取穩健投資? 投資報酬(元) 50 150 250 穩健 1 高風險 0.8 0.2 12. 請說明影子銀行的興起取代一般基金對於房貸擔保證券化的影響 13. Money liquidity &monetary policy (a) 解釋haircut及其影響repos而對於金融借貸市場體系的影響 (b) M2還能不能作為現今衡量金融機構槓桿操作之指標，為什麼? 14. 大陸股市為何啟動自動暫緩交易機制(熔斷)及為何失效 15. 請解釋盧卡斯資產定價公式 16. 假設有一投資案需投入資金100元，假設銀行利率為10%，已知市場上G、B廠商各 占一半，企業狀況為私有訊息，請問自有資金應訂多少才能遏阻逆選擇的發生， 10元夠嗎，30元呢? 報酬 0 120 180 企業家G 0.2 0.8 企業家B 0.8 0.2 --

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