课程名称︰货币银行学一 课程性质︰经济系选修 课程教师︰陈南光 开课学院：社会科学院 开课系所︰经济学系 考试时限（分钟）：13:20-16:20 共180分钟 考试日期（年月日）︰2016/01/08 是否需发放奖励金：是（如未明确表示，则不予发放) 试题 : 1. 请试说明从众行为(herding)等非基本面因素如何影响股价过度波动 2. 我国近十年房价不断上升，租金却呈现平稳。请解释此如何影响消费者物价指数 对於衡量真实生活成本之准确性。 3. 说明房屋净值贷款的意义，若某家庭购买市价1000万元的房屋，并以该房屋作为 担保品向银行借贷10年900万元的房贷，若过了2年该家庭已缴100万元房贷，同时这笔房地产 市价跌为700万元，则该家庭房屋净值为多少? 4. 存续时间分析 (a) 试说明为何重订价缺口分析有何缺点 (b) 令DURa=4 DURi=2 若利率上升1%，根据公式银行净值的变动是多少? 5. 请说明提高利率为何无法阻止逆选择 6. 请说明放款承诺为何是银行的或有资产，以及央行紧缩货币对於银行资产变动之 影响 7. 若A、B银行拥有相同的资本报酬率，为何A银行有更高的权益资本报酬率? 8. 请依据课本的D-D模型直观解释银行挤兑现象的发生 9. 请说明为何CDS作为投机工具可能会导致什麽道德危险问题的发生 10. 资金通道机构与结构型投资工具(SIV) (a) 试说明设立目的与特性 (b) 这两种金融机构主要的融资来源与主要承担的风险 11. 假设有一项债券投资计画需要资金100元。企业主有两种选择，稳健投资或高风险投 资；投资後有两种情况，成功或失败。在借贷市场有讯息不对称与有限责任下； 担保品要多少才能使企业主采取稳健投资? 投资报酬(元) 50 150 250 稳健 1 高风险 0.8 0.2 12. 请说明影子银行的兴起取代一般基金对於房贷担保证券化的影响 13. Money liquidity &monetary policy (a) 解释haircut及其影响repos而对於金融借贷市场体系的影响 (b) M2还能不能作为现今衡量金融机构杠杆操作之指标，为什麽? 14. 大陆股市为何启动自动暂缓交易机制(熔断)及为何失效 15. 请解释卢卡斯资产定价公式 16. 假设有一投资案需投入资金100元，假设银行利率为10%，已知市场上G、B厂商各 占一半，企业状况为私有讯息，请问自有资金应订多少才能遏阻逆选择的发生， 10元够吗，30元呢? 报酬 0 120 180 企业家G 0.2 0.8 企业家B 0.8 0.2 --

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