VXX是對應VIX(恐慌指數)的期貨所組成的ETF 所以漲跌幅不會完全和VIX完全相同 上了finance.yahoo.com 都有comparasion功能 請分別找出2010/4/1-2010/6/1日期時 VIX vs VXX的comparasion 再看一下單獨SP500的表現 當時 SP500在高峰期，然後一個大修正 VIX從15->45 VXX從約80->136 約60% 同時期的SP500從1210->1071 操作方法 『假設』(這是『假設』再次強調) SP500會如同去年這個時期一樣 在一個月至兩個月內大幅修正 所以我們在此時做分批布局探底部 如同 2010/4/1至2010/5/3那樣底部布局 當恐慌賣壓出現如5/3-5/7短短四天 就可以獲利40%出場(如果分批布局會更多一些) 此方法的問題是假設美股最近會修正 萬一美股漲三個月 那這個方法有風險 期貨每月要換倉，若是該指數處於低部盤整 我們有可能在換倉時發生正逆價差形成獲利或損失。 也就是為什麼2010/9以後指數才跌30%但VXX已跌60%的原因 我們要做兩個月最多三個月內的短打 按過去的常理SP500從1050漲到現在1321該修正一下了吧? 但過去不等於未來，也許這次回去的錢真的可以把它 頂到前高1500點，who knows. 所以若是不幸美股太強又走了兩個月多頭…可能要問自己要不要繼續撐。 因為從2009/3/9大反彈到2010/1/20有十個月， 萬一從去年九月彈到今年五月，那我們真的很慘。 但若很幸運下個月就有個大修正。記得賺到就落袋為安 --

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