VXX是对应VIX(恐慌指数)的期货所组成的ETF 所以涨跌幅不会完全和VIX完全相同 上了finance.yahoo.com 都有comparasion功能 请分别找出2010/4/1-2010/6/1日期时 VIX vs VXX的comparasion 再看一下单独SP500的表现 当时 SP500在高峰期，然後一个大修正 VIX从15->45 VXX从约80->136 约60% 同时期的SP500从1210->1071 操作方法 『假设』(这是『假设』再次强调) SP500会如同去年这个时期一样 在一个月至两个月内大幅修正 所以我们在此时做分批布局探底部 如同 2010/4/1至2010/5/3那样底部布局 当恐慌卖压出现如5/3-5/7短短四天 就可以获利40%出场(如果分批布局会更多一些) 此方法的问题是假设美股最近会修正 万一美股涨三个月 那这个方法有风险 期货每月要换仓，若是该指数处於低部盘整 我们有可能在换仓时发生正逆价差形成获利或损失。 也就是为什麽2010/9以後指数才跌30%但VXX已跌60%的原因 我们要做两个月最多三个月内的短打 按过去的常理SP500从1050涨到现在1321该修正一下了吧? 但过去不等於未来，也许这次回去的钱真的可以把它 顶到前高1500点，who knows. 所以若是不幸美股太强又走了两个月多头…可能要问自己要不要继续撑。 因为从2009/3/9大反弹到2010/1/20有十个月， 万一从去年九月弹到今年五月，那我们真的很惨。 但若很幸运下个月就有个大修正。记得赚到就落袋为安 --

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