※ [本文轉錄自 u39132003 信箱] 作者: kaogo (倒數3個月) 看板: Fund 標題: Re: [新手] 麻煩幫我比較這七支基金 時間: Fri Nov 3 00:51:14 2006 ※ 引述《winjj (小深藍)》之銘言： : 相信您這資料是從morning star taiwan弄下來的 : 但是我之前也觀察了很久, morning star taiwan或是 hk 的資料是錯的 : 你去查lipper或是標準普爾, 或是morningstar 的美國網站 : (http://www.sitca.org.tw/FUNDINF/fundquery.asp ) : 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會, 這邊可以查lipper和標準普爾的資料 : 以下引用lipper至今年九月份的資料 (十月份的好像還沒出來) : (數字分別代表2,3,5,10 年的收益率, 單位%) : 富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 : 　36.56 　61.92 　90.96 　182.85 (這就和morning star taiwan算出來的不一樣) : 天達環球策略-環球策略價值基金 A : 　54.93 　99.54 　149.03 253.60 : (成長可以用幸達人來買省下3%手續費) : 可以發現成長績效並沒有morning star taiwan記載的那麼糟, 十年收益率 : 的確天達比較高一些, 但是波動較大, 萬一遇到大跌又沒耐性 : 可能會損失的比較多。 : 所以, 希望穩一點的就買成長, 希望多賺一點的, 買天達環策 幫兩位板友補充一下 首先用lipper的Leader評級作比較 總回報率 穩定回報 保本能力 整體 3 5 10 整體 3 5 10 整體 3 5 10 天達環球策略-環球策略價略 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 富蘭克林坦伯頓全球基金 A 1 　1 2 3 　 2 1 1　4 　1　1 2　1 富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 A 1 　2 1 1 　 2 2 1 3 　1 1 1　1 天達勝出 而富坦全球的中長期績效相對較差 Lipper績效評比: 1月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 今年 10年 天達環球策略-環球策略價略 0.24 3.08 1.32 17.57 54.93 99.54 149.03 16.02 253.60 富蘭克林坦伯頓全球基金 A 1.76 5.82 5.65 18.25 45.49 75.25 74.95 14.85 124.20 富坦成長基金 美元 A 2.02 5.69 6.57 14.57 36.56 61.92 90.96 12.47 182.85 年化標準差(3年) β(3年) Sharpe(3年) Treynor(3年) 天達環球策略-環球策略價略 10.16 　 1.25 　0.50 　1.33 富蘭克林坦伯頓全球基金 A 8.91 　1.11 　0.46 　1.21 富坦成長基金 美元 A 7.29 　 0.77 　 0.46 　1.26 β Sharpe指標前面都有說明他的意思 由於是全球型基金已經分散掉公司特有風險 所以這邊可以看一下Treynor指標 Treynor在衡量每承擔一單位的系統風險可以獲得的風險溢酬 在大盤看多的時候 天達勝出 但富坦成長相對抗跌 S&P評比: 年化標準差(2年) β Sharpe Jensen Treynor 資訊比率 天達環球策略-環球策略價略 10.66 　 0.34 　2.14 　1.01 19.81 　5.03 富蘭克林坦伯頓全球基金 A 6.19 　0.21 　2.62 　0.60 　14.40 　5.86 富坦成長基金 美元 A 6.54 　0.22 　2.33 　0.52 　13.33 　5.40 Jensen α是指平均報酬率超越必要報酬率的多寡 越多越好 資訊比率是以該基金與同類型的報酬率差距除上標準差 是在比較基金的報酬率是否持續高於同類型基金 至於智基網的就直接用以上的方式作比較即可 看的眼睛都花掉了...數據如有錯誤請多包含...orz 整體說來富坦的兩支風險都比較小 表現也不見得比較差 在多空不明的時候持有很穩當 而天達環球策略價值由於風險相對較高 績效也很漂亮 建議風險承受程度較高的的投資人可以用這支作核心基金 --

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