※ [本文转录自 u39132003 信箱] 作者: kaogo (倒数3个月) 看板: Fund 标题: Re: [新手] 麻烦帮我比较这七支基金 时间: Fri Nov 3 00:51:14 2006 ※ 引述《winjj (小深蓝)》之铭言： : 相信您这资料是从morning star taiwan弄下来的 : 但是我之前也观察了很久, morning star taiwan或是 hk 的资料是错的 : 你去查lipper或是标准普尔, 或是morningstar 的美国网站 : (http://www.sitca.org.tw/FUNDINF/fundquery.asp ) : 中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会, 这边可以查lipper和标准普尔的资料 : 以下引用lipper至今年九月份的资料 (十月份的好像还没出来) : (数字分别代表2,3,5,10 年的收益率, 单位%) : 富兰克林坦伯顿成长基金 美元 : 　36.56 　61.92 　90.96 　182.85 (这就和morning star taiwan算出来的不一样) : 天达环球策略-环球策略价值基金 A : 　54.93 　99.54 　149.03 253.60 : (成长可以用幸达人来买省下3%手续费) : 可以发现成长绩效并没有morning star taiwan记载的那麽糟, 十年收益率 : 的确天达比较高一些, 但是波动较大, 万一遇到大跌又没耐性 : 可能会损失的比较多。 : 所以, 希望稳一点的就买成长, 希望多赚一点的, 买天达环策 帮两位板友补充一下 首先用lipper的Leader评级作比较 总回报率 稳定回报 保本能力 整体 3 5 10 整体 3 5 10 整体 3 5 10 天达环球策略-环球策略价略 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 富兰克林坦伯顿全球基金 A 1 　1 2 3 　 2 1 1　4 　1　1 2　1 富兰克林坦伯顿成长基金 美元 A 1 　2 1 1 　 2 2 1 3 　1 1 1　1 天达胜出 而富坦全球的中长期绩效相对较差 Lipper绩效评比: 1月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 今年 10年 天达环球策略-环球策略价略 0.24 3.08 1.32 17.57 54.93 99.54 149.03 16.02 253.60 富兰克林坦伯顿全球基金 A 1.76 5.82 5.65 18.25 45.49 75.25 74.95 14.85 124.20 富坦成长基金 美元 A 2.02 5.69 6.57 14.57 36.56 61.92 90.96 12.47 182.85 年化标准差(3年) β(3年) Sharpe(3年) Treynor(3年) 天达环球策略-环球策略价略 10.16 　 1.25 　0.50 　1.33 富兰克林坦伯顿全球基金 A 8.91 　1.11 　0.46 　1.21 富坦成长基金 美元 A 7.29 　 0.77 　 0.46 　1.26 β Sharpe指标前面都有说明他的意思 由於是全球型基金已经分散掉公司特有风险 所以这边可以看一下Treynor指标 Treynor在衡量每承担一单位的系统风险可以获得的风险溢酬 在大盘看多的时候 天达胜出 但富坦成长相对抗跌 S&P评比: 年化标准差(2年) β Sharpe Jensen Treynor 资讯比率 天达环球策略-环球策略价略 10.66 　 0.34 　2.14 　1.01 19.81 　5.03 富兰克林坦伯顿全球基金 A 6.19 　0.21 　2.62 　0.60 　14.40 　5.86 富坦成长基金 美元 A 6.54 　0.22 　2.33 　0.52 　13.33 　5.40 Jensen α是指平均报酬率超越必要报酬率的多寡 越多越好 资讯比率是以该基金与同类型的报酬率差距除上标准差 是在比较基金的报酬率是否持续高於同类型基金 至於智基网的就直接用以上的方式作比较即可 看的眼睛都花掉了...数据如有错误请多包含...orz 整体说来富坦的两支风险都比较小 表现也不见得比较差 在多空不明的时候持有很稳当 而天达环球策略价值由於风险相对较高 绩效也很漂亮 建议风险承受程度较高的的投资人可以用这支作核心基金 --

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