※ 引述《mushiue (mushiue)》之銘言： : 有在用Stata的可以來討論一下 : 因為中文資源不多 : 所以想必大家在進行的時候應該都要耗費一番時間 : (之後我有找到我想解決的東西也會透過這篇回) : 1. 共線性檢定 : ------------------------------------- : corr y x1 x2, means : reg y x1 x2, beta : vif : vce, corr : collin x1 x2 if !missing(y) : collin x1 x2 if !missing(y), corr 另外補充這邊沒有missing value就把他刪了吧, 省麻煩 : (雖然用F檢定據說也可以找到共線性...不過我悟性太差, : 計量又沒學好,現在開始要面對了= =) : 希望有人可以教我接下來vif要怎麼判斷............ 找到答案了:) 簡體文字是我們的好朋友 再次轉貼 實際操作時使用方差膨脹係數衡量解釋變數的多重共線性。 我們只需在回歸之後使用vif(variance inflation factor) 命令就可以得到方差膨脹係數。在命令列中敲入vif並回車， stata會報告一個包含所有解釋變數的方差膨脹係數的表格， 如果方差膨脹係數大於10，這個變數潛在地有多重共線性問題。 Nguyen Phi Lan(2006)註解8 提供的刪除標準(os:12個變數要我刪掉5個....不要啦= =) As a rule of thumb, if the VIF of a variable exceeds 10, which will happen if R2 exceeds 0.90, that variable is said be highly collinear Gurajati 2003, pp. 362). --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.120.95.44 ※ 編輯: mushiue 來自: 140.120.95.44 (11/19 08:05) ※ 編輯: mushiue 來自: 140.120.95.44 (11/19 08:47)