作者mushiue (mushiue)
看板NCHU-AE98
标题Re: [讨论] Stata相关
时间Thu Nov 18 20:39:40 2010
※ 引述《mushiue (mushiue)》之铭言:
: 有在用Stata的可以来讨论一下
: 因为中文资源不多
: 所以想必大家在进行的时候应该都要耗费一番时间
: (之後我有找到我想解决的东西也会透过这篇回)
: 1. 共线性检定
: -------------------------------------
: corr y x1 x2, means
: reg y x1 x2, beta
: vif
: vce, corr
: collin x1 x2 if !missing(y)
: collin x1 x2 if !missing(y), corr
另外补充这边没有missing value就把他删了吧, 省麻烦
: (虽然用F检定据说也可以找到共线性...不过我悟性太差,
: 计量又没学好,现在开始要面对了= =)
: 希望有人可以教我接下来vif要怎麽判断............
找到答案了:) 简体文字是我们的好朋友
再次转贴
实际操作时使用方差膨胀系数衡量解释变数的多重共线性。
我们只需在回归之後使用vif(variance inflation factor)
命令就可以得到方差膨胀系数。在命令列中敲入vif并回车,
stata会报告一个包含所有解释变数的方差膨胀系数的表格,
如果方差膨胀系数大於10,这个变数潜在地有多重共线性问题。
Nguyen Phi Lan(2006)注解8 提供的删除标准(os:12个变数要我删掉5个....不要啦= =)
As a rule of thumb, if the VIF of a variable exceeds 10,
which will happen if R2 exceeds 0.90,
that variable is said be highly collinear Gurajati 2003, pp. 362).
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◆ From: 140.120.95.44
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