※ 引述《mushiue (mushiue)》之铭言： : 有在用Stata的可以来讨论一下 : 因为中文资源不多 : 所以想必大家在进行的时候应该都要耗费一番时间 : (之後我有找到我想解决的东西也会透过这篇回) : 1. 共线性检定 : ------------------------------------- : corr y x1 x2, means : reg y x1 x2, beta : vif : vce, corr : collin x1 x2 if !missing(y) : collin x1 x2 if !missing(y), corr 另外补充这边没有missing value就把他删了吧, 省麻烦 : (虽然用F检定据说也可以找到共线性...不过我悟性太差, : 计量又没学好,现在开始要面对了= =) : 希望有人可以教我接下来vif要怎麽判断............ 找到答案了:) 简体文字是我们的好朋友 再次转贴 实际操作时使用方差膨胀系数衡量解释变数的多重共线性。 我们只需在回归之後使用vif(variance inflation factor) 命令就可以得到方差膨胀系数。在命令列中敲入vif并回车， stata会报告一个包含所有解释变数的方差膨胀系数的表格， 如果方差膨胀系数大於10，这个变数潜在地有多重共线性问题。 Nguyen Phi Lan(2006)注解8 提供的删除标准(os:12个变数要我删掉5个....不要啦= =) As a rule of thumb, if the VIF of a variable exceeds 10, which will happen if R2 exceeds 0.90, that variable is said be highly collinear Gurajati 2003, pp. 362). --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.120.95.44 ※ 编辑: mushiue 来自: 140.120.95.44 (11/19 08:05) ※ 编辑: mushiue 来自: 140.120.95.44 (11/19 08:47)