作者anddy (滾阿滾的貢丸人)
看板NCCU_SRS
標題Re: [問題] 關於競賽中的避險B基金
時間Tue Nov 6 14:34:12 2007
※ 引述《coo1man (期股部落格)》之銘言：
: ※ 引述《destiny0609 (齊相會 遙對文)》之銘言：
: : 阿諾 學長 (還是學姐 ?)
: : 我剛去看了 一下 我的報酬率是負的 可是還贏過一堆停留在一億的人
: : 所以應該遊戲規則沒錯
: 選擇權方面~~除非最近又有大波動~~不然不同帳號各壓一邊不代表有一方一定會大賺
: 當時間價值拉的很高~~又遇到大盤震盪轉小時~~~常會出現買賣權齊跌的狀況
補充一下,其實是隱含波動率下降導致選擇權價格下跌
大濕這邊說的"時間價值",事實上是vega,theta的混合
嚴格來說Time decay講的只有theta
: 一盤整可能一堆深價外的很快就吃龜苓膏了~~
: 我想這種也不用刻意避免吧~~要賺到深價外的機會很低
: 能夠精準的賺到也不容易~~賺的到也跑的準那也夠資格獲獎了吧~
大濕說的沒錯~~最近深價外實在太貴了,其實都是隱含波動率再作祟
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喜歡的可以很多
愛上的.追求的 只有一個!!
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◆ From: 59.120.9.46
※ 編輯: anddy 來自: 59.120.9.46 (11/06 14:35)
1F：推 coo1man:推邱大濕~~~我只比較清楚隱含波動率對價格的影響~~ 11/06 15:09
2F：→ coo1man:其他一些名詞得多翻翻你的PPT檔案了~~ 11/06 15:10
3F：推 anddy:隱含波動率對價格的影響=Vega 11/06 16:24