作者anddy (滚阿滚的贡丸人)
看板NCCU_SRS
标题Re: [问题] 关於竞赛中的避险B基金
时间Tue Nov 6 14:34:12 2007
※ 引述《coo1man (期股部落格)》之铭言：
: ※ 引述《destiny0609 (齐相会 遥对文)》之铭言：
: : 阿诺 学长 (还是学姐 ?)
: : 我刚去看了 一下 我的报酬率是负的 可是还赢过一堆停留在一亿的人
: : 所以应该游戏规则没错
: 选择权方面~~除非最近又有大波动~~不然不同帐号各压一边不代表有一方一定会大赚
: 当时间价值拉的很高~~又遇到大盘震荡转小时~~~常会出现买卖权齐跌的状况
补充一下,其实是隐含波动率下降导致选择权价格下跌
大湿这边说的"时间价值",事实上是vega,theta的混合
严格来说Time decay讲的只有theta
: 一盘整可能一堆深价外的很快就吃龟苓膏了~~
: 我想这种也不用刻意避免吧~~要赚到深价外的机会很低
: 能够精准的赚到也不容易~~赚的到也跑的准那也够资格获奖了吧~
大湿说的没错~~最近深价外实在太贵了,其实都是隐含波动率再作祟
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喜欢的可以很多
爱上的.追求的 只有一个!!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.120.9.46
※ 编辑: anddy 来自: 59.120.9.46 (11/06 14:35)
1F：推 coo1man:推邱大湿~~~我只比较清楚隐含波动率对价格的影响~~ 11/06 15:09
2F：→ coo1man:其他一些名词得多翻翻你的PPT档案了~~ 11/06 15:10
3F：推 anddy:隐含波动率对价格的影响=Vega 11/06 16:24