作者jiodidi (曹馬)
看板NCCU08_EcoG
標題Re: 總經EVIEWS作業--預測方法與ARIMA詳細解說
時間Tue Dec 9 00:43:10 2008
動態預測法 (Dynamic Forecast Method)
將第T+1 期的預測值代入模型，再計算第T+2 的預測值，以此類推
代入估計模型n 次 (以n=3 為例)
計算第T+1 期預測值: T 1 yˆ + = 0.2 yT + 0.5 yT-1
計算第T+2 期預測值: T 2 yˆ + = 0.2 T 1 yˆ + + 0.5 yT
計算第T+3 期預測值: T 3 yˆ + = 0.2 T 2 yˆ + + 0.5 T 1 yˆ +
動態預測法就是不斷地用預測值代替未知的實際資料來進行預測
在n→∞時，預測值T n yˆ + 將收歛至模型的長期值，亦即若將所有的預
測畫成圖時預測線會漸漸呈現水平狀，往 AR 模型的長期值的位置收歛
－-------------------------------------------------------------------
靜態預測法 (Static Forecast Method)
將第T 期和第T 期的實際資料觀察值，直接代入模型，計算出第T+1
的預測值；再用第T+1 期和第T 期的「實際觀察值」 (yT+1 和yT) 代
入模型，計算出第T+2 的預測值，以此類推n 次(以n=3 為例)
計算第T+1 期預測值: T 1 yˆ + = 0.2 yT + 0.5 yT-1
計算第T+2 期預測值: T 2 yˆ + = 0.2 yT+1 + 0.5 yT
計算第T+3 期預測值: T 3 yˆ + = 0.2 yT+2 + 0.5 yT +1
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.124.69.10