作者jiodidi (曹马)
看板NCCU08_EcoG
标题Re: 总经EVIEWS作业--预测方法与ARIMA详细解说
时间Tue Dec 9 00:43:10 2008
动态预测法 (Dynamic Forecast Method)
将第T+1 期的预测值代入模型，再计算第T+2 的预测值，以此类推
代入估计模型n 次 (以n=3 为例)
计算第T+1 期预测值: T 1 yˆ + = 0.2 yT + 0.5 yT-1
计算第T+2 期预测值: T 2 yˆ + = 0.2 T 1 yˆ + + 0.5 yT
计算第T+3 期预测值: T 3 yˆ + = 0.2 T 2 yˆ + + 0.5 T 1 yˆ +
动态预测法就是不断地用预测值代替未知的实际资料来进行预测
在n→∞时，预测值T n yˆ + 将收歛至模型的长期值，亦即若将所有的预
测画成图时预测线会渐渐呈现水平状，往 AR 模型的长期值的位置收歛
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静态预测法 (Static Forecast Method)
将第T 期和第T 期的实际资料观察值，直接代入模型，计算出第T+1
的预测值；再用第T+1 期和第T 期的「实际观察值」 (yT+1 和yT) 代
入模型，计算出第T+2 的预测值，以此类推n 次(以n=3 为例)
计算第T+1 期预测值: T 1 yˆ + = 0.2 yT + 0.5 yT-1
计算第T+2 期预测值: T 2 yˆ + = 0.2 yT+1 + 0.5 yT
计算第T+3 期预测值: T 3 yˆ + = 0.2 yT+2 + 0.5 yT +1
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