作者kobeyang1019 (沒有勇氣啊>_>)
看板NCCU06FMGRAD
標題[情報] Rolling Regression [STATA]
時間Tue Dec 19 22:47:25 2006
相信最近大家都在趕投資學期末報告
由於自己需要跑到Rolling Regression(我在最後解釋啥是rolling regression)
所以向cclu教授大大詢問STXTA這部分的用法 再次感謝cclu教授!!!
請點
http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s444301.html
跟
http://ideas.repec.org/p/boc/asug04/9.html
把上面的東西都下載到電腦裡(不需指定到特定資料夾)
首先要在STXTA裡面打指令ssc install rollreg
STXTA會自動安裝
再打入指令ssc install ivreg2
STXTA又會自動安裝
接著一些指令及解說在第二個網址裡有一個PDF檔裡面
請自行詳讀
但跑rolling regression需要在STXTA8.2以上的環境下才能執行
我想大家都是使用8.0的
不過
我不知道為啥我的電腦裡會有9.1版(工具列多很多 8.0可執行的指令它都有向下相容)-_-
所以假如有同學需要 無須任何安裝 裡面有執行檔 執行後 就可以打上面那些指令
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=other&file=Stata_9.1.rar
請服用(14天後自動毀滅) 誰上傳在那的我不知道
我只知道
假如你喜歡這軟體 請購買正版 假如你不喜歡 請至控制台->新增或移除軟體 移除
以下是rolling regression解說
Rolling regression 中文不知叫啥麼(滾動迴歸?)我自己叫它動態迴歸
它是啥麼?它是一種在給定的樣本數n(我想大部分會是time series)裡面
再選取m<n數的範圍 跑迴歸
並以著前一個迴歸 去頭 再 加入新的一筆樣本 重複著跑迴歸
舉例而言
現在有
Y: Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
X: X1 X2 X3 X4 X5 X6
的資料 n就等於6 我們社訂m等於4
rolling regression就是
跑 Y1 Y2 Y3 Y4 vs X1 X2 X3 X4
再跑 Y2 Y3 Y4 Y5 vs X2 X3 X4 X5
再跑 Y3 Y4 Y5 Y6 vs X3 X4 X5 X6
所以會有3條迴歸估計式
恩就是這樣
祝大家做報告順利
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