相信最近大家都在趕投資學期末報告 由於自己需要跑到Rolling Regression(我在最後解釋啥是rolling regression) 所以向cclu教授大大詢問ＳＴＸＴＡ這部分的用法 再次感謝cclu教授!!! 請點http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s444301.html 　跟http://ideas.repec.org/p/boc/asug04/9.html 把上面的東西都下載到電腦裡(不需指定到特定資料夾) 首先要在ＳＴＸＴＡ裡面打指令ssc install rollreg ＳＴＸＴＡ會自動安裝 再打入指令ssc install ivreg2 ＳＴＸＴＡ又會自動安裝 接著一些指令及解說在第二個網址裡有一個ＰＤＦ檔裡面 請自行詳讀 但跑rolling regression需要在ＳＴＸＴＡ8.2以上的環境下才能執行 我想大家都是使用8.0的 不過　 我不知道為啥我的電腦裡會有9.1版(工具列多很多　8.0可執行的指令它都有向下相容)-_- 所以假如有同學需要　無須任何安裝　裡面有執行檔 執行後　就可以打上面那些指令 http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=other&file=Stata_9.1.rar 請服用（14天後自動毀滅）　誰上傳在那的我不知道 我只知道　 假如你喜歡這軟體 請購買正版 假如你不喜歡 請至控制台->新增或移除軟體 移除 以下是rolling regression解說 Rolling regression 中文不知叫啥麼(滾動迴歸?)我自己叫它動態迴歸 它是啥麼?它是一種在給定的樣本數n(我想大部分會是time series)裡面 再選取m<n數的範圍 跑迴歸 並以著前一個迴歸 去頭 再　加入新的一筆樣本 重複著跑迴歸 舉例而言 現在有 Y: Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 X: X1 X2 X3 X4 X5 X6 的資料 n就等於6 我們社訂m等於4 rolling regression就是 跑 Y1 Y2 Y3 Y4 vs X1 X2 X3 X4 再跑 Y2 Y3 Y4 Y5 vs X2 X3 X4 X5 再跑 Y3 Y4 Y5 Y6 vs X3 X4 X5 X6 所以會有3條迴歸估計式 恩就是這樣 祝大家做報告順利 --

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