相信最近大家都在赶投资学期末报告 由於自己需要跑到Rolling Regression(我在最後解释啥是rolling regression) 所以向cclu教授大大询问ＳＴＸＴＡ这部分的用法 再次感谢cclu教授!!! 请点http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s444301.html 　跟http://ideas.repec.org/p/boc/asug04/9.html 把上面的东西都下载到电脑里(不需指定到特定资料夹) 首先要在ＳＴＸＴＡ里面打指令ssc install rollreg ＳＴＸＴＡ会自动安装 再打入指令ssc install ivreg2 ＳＴＸＴＡ又会自动安装 接着一些指令及解说在第二个网址里有一个ＰＤＦ档里面 请自行详读 但跑rolling regression需要在ＳＴＸＴＡ8.2以上的环境下才能执行 我想大家都是使用8.0的 不过　 我不知道为啥我的电脑里会有9.1版(工具列多很多　8.0可执行的指令它都有向下相容)-_- 所以假如有同学需要　无须任何安装　里面有执行档 执行後　就可以打上面那些指令 http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=other&file=Stata_9.1.rar 请服用（14天後自动毁灭）　谁上传在那的我不知道 我只知道　 假如你喜欢这软体 请购买正版 假如你不喜欢 请至控制台->新增或移除软体 移除 以下是rolling regression解说 Rolling regression 中文不知叫啥麽(滚动回归?)我自己叫它动态回归 它是啥麽?它是一种在给定的样本数n(我想大部分会是time series)里面 再选取m<n数的范围 跑回归 并以着前一个回归 去头 再　加入新的一笔样本 重复着跑回归 举例而言 现在有 Y: Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 X: X1 X2 X3 X4 X5 X6 的资料 n就等於6 我们社订m等於4 rolling regression就是 跑 Y1 Y2 Y3 Y4 vs X1 X2 X3 X4 再跑 Y2 Y3 Y4 Y5 vs X2 X3 X4 X5 再跑 Y3 Y4 Y5 Y6 vs X3 X4 X5 X6 所以会有3条回归估计式 恩就是这样 祝大家做报告顺利 --

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