作者kobeyang1019 (没有勇气啊>_>)
看板NCCU06FMGRAD
标题[情报] Rolling Regression [STATA]
时间Tue Dec 19 22:47:25 2006
相信最近大家都在赶投资学期末报告
由於自己需要跑到Rolling Regression(我在最後解释啥是rolling regression)
所以向cclu教授大大询问STXTA这部分的用法 再次感谢cclu教授!!!
请点
http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s444301.html
跟
http://ideas.repec.org/p/boc/asug04/9.html
把上面的东西都下载到电脑里(不需指定到特定资料夹)
首先要在STXTA里面打指令ssc install rollreg
STXTA会自动安装
再打入指令ssc install ivreg2
STXTA又会自动安装
接着一些指令及解说在第二个网址里有一个PDF档里面
请自行详读
但跑rolling regression需要在STXTA8.2以上的环境下才能执行
我想大家都是使用8.0的
不过
我不知道为啥我的电脑里会有9.1版(工具列多很多 8.0可执行的指令它都有向下相容)-_-
所以假如有同学需要 无须任何安装 里面有执行档 执行後 就可以打上面那些指令
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=other&file=Stata_9.1.rar
请服用(14天後自动毁灭) 谁上传在那的我不知道
我只知道
假如你喜欢这软体 请购买正版 假如你不喜欢 请至控制台->新增或移除软体 移除
以下是rolling regression解说
Rolling regression 中文不知叫啥麽(滚动回归?)我自己叫它动态回归
它是啥麽?它是一种在给定的样本数n(我想大部分会是time series)里面
再选取m<n数的范围 跑回归
并以着前一个回归 去头 再 加入新的一笔样本 重复着跑回归
举例而言
现在有
Y: Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
X: X1 X2 X3 X4 X5 X6
的资料 n就等於6 我们社订m等於4
rolling regression就是
跑 Y1 Y2 Y3 Y4 vs X1 X2 X3 X4
再跑 Y2 Y3 Y4 Y5 vs X2 X3 X4 X5
再跑 Y3 Y4 Y5 Y6 vs X3 X4 X5 X6
所以会有3条回归估计式
恩就是这样
祝大家做报告顺利
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