作者angelkitten (堅果草莓)
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標題Re: [疑惑] 請幫忙投資學解題
時間Sun May 18 01:21:09 2008
※ 引述《yakuruto (yakuruto)》之銘言：
: 題目如下:
: 假設市場上的無風險利率水準8%，且該市場預期之報酬率為10%，
: 若某公司股票報酬率與市場報酬率之共變係數為0.16 ，股票報酬率之變異數為0.144，市
: 場報酬率之變異數為0.12，則該公司股票之預期報酬率為何?
: 答案為10.67%
: 請各位大大幫忙解題
: 算不出來XD
: 謝謝~
step1:求算該公司股票β值
β＝cov(股票,市場)/市場報酬率之變異數
＝0.16/0.12
＝1.3333
step2:使用CAPM算出股票預期報酬
E(股票報酬率)＝無風險利率+[市場預期報酬率-無風險利率]*β
＝0.08+(0.1-0.08)*1.3333
＝0.106666
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◆ From: 140.119.146.220
1F：推 stanley386:推 比我快一點 ㄏㄏ標準答案 05/18 01:29
2F：推 yakuruto:感謝大大迅速標準的解答! 05/18 01:53
3F：推 kinyozzzzzzz:感謝大大 這題我也不會 謝啦 05/19 02:47