作者angelkitten (坚果草莓)
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标题Re: [疑惑] 请帮忙投资学解题
时间Sun May 18 01:21:09 2008
※ 引述《yakuruto (yakuruto)》之铭言：
: 题目如下:
: 假设市场上的无风险利率水准8%，且该市场预期之报酬率为10%，
: 若某公司股票报酬率与市场报酬率之共变系数为0.16 ，股票报酬率之变异数为0.144，市
: 场报酬率之变异数为0.12，则该公司股票之预期报酬率为何?
: 答案为10.67%
: 请各位大大帮忙解题
: 算不出来XD
: 谢谢~
step1:求算该公司股票β值
β＝cov(股票,市场)/市场报酬率之变异数
＝0.16/0.12
＝1.3333
step2:使用CAPM算出股票预期报酬
E(股票报酬率)＝无风险利率+[市场预期报酬率-无风险利率]*β
＝0.08+(0.1-0.08)*1.3333
＝0.106666
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◆ From: 140.119.146.220
1F：推 stanley386:推 比我快一点 ㄏㄏ标准答案 05/18 01:29
2F：推 yakuruto:感谢大大迅速标准的解答! 05/18 01:53
3F：推 kinyozzzzzzz:感谢大大 这题我也不会 谢啦 05/19 02:47