作者tinnebear (GOGO高應商經)
看板KUAS_MBA94
標題[公告] 衍生性金融商品project公告~
時間Sun Nov 13 23:14:02 2005
同學們好啊!
關於衍生性金融商品的Project,
最後老師的意思是,同學們大家統一用台指選擇權,
但每人選定一支不同的契約,
(也就是不同的"交割月份"和"履約價")
針對個人選定的契約,去抓它有交易的日期的資料,
相對的,台指的現貨價也是比照有交易的日期去抓,
但現貨資料不同的地方是,還要抓有交易日的觀察月份+前一年的歷史資料~
就我去請教老師的結果,分成2個步驟去算:
一. 算出"年化後的標準差",也就是"σ"
(1) 所需資料: 現貨收盤指數 (觀察期間之交易日+向前推一年)
(2) 計算:
先求出 Ln(day2)-(day1)
-> 再算出上面這些數字的 "平均數(%)"
-> 求標準差
用 函數->統計->STDEV->選取資料範圍=>得出標準差
-> 再將此標準差年化 [ 計算: 此數字*(250)^0.5 ]
二. 有了σ數值,我們要求出"成交價Ct"
(1) 所需資料: S (現貨股價)
X ("選擇權結算價")
r (無風險利率)
T (到期日)
σ
(2) 有了上面的資料,我們主要算出3個數值 Ct. IV. TV
將資料代入 BLACK-SCHOLES 的公式當中~
最後,希望同學一樣將你們選定的契約告訴我,
每個同學必須不同~
上面說的內容,有任何問題和錯誤的地方,請同學要盡量提出來哦!
麻煩大家!
然後,這個Project 實際要繳交和上台報告的日期,
老師還沒確定,但大約是在學期末~
加油囉! ^__^
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