同学们好啊! 关於衍生性金融商品的Project, 最後老师的意思是,同学们大家统一用台指选择权, 但每人选定一支不同的契约, (也就是不同的"交割月份"和"履约价") 针对个人选定的契约,去抓它有交易的日期的资料, 相对的,台指的现货价也是比照有交易的日期去抓, 但现货资料不同的地方是,还要抓有交易日的观察月份+前一年的历史资料~ 就我去请教老师的结果,分成2个步骤去算: 一. 算出"年化後的标准差",也就是"σ" (1) 所需资料: 现货收盘指数 (观察期间之交易日+向前推一年) (2) 计算: 先求出 Ln(day2)-(day1) -> 再算出上面这些数字的 "平均数(%)" -> 求标准差 用 函数->统计->STDEV->选取资料范围=>得出标准差 -> 再将此标准差年化 [ 计算: 此数字*(250)^0.5 ] 二. 有了σ数值,我们要求出"成交价Ct" (1) 所需资料: S (现货股价) X ("选择权结算价") r (无风险利率) T (到期日) σ (2) 有了上面的资料,我们主要算出3个数值 Ct. IV. TV 将资料代入 BLACK-SCHOLES 的公式当中~ 最後,希望同学一样将你们选定的契约告诉我, 每个同学必须不同~ 上面说的内容,有任何问题和错误的地方,请同学要尽量提出来哦! 麻烦大家! 然後,这个Project 实际要缴交和上台报告的日期, 老师还没确定,但大约是在学期末~ 加油罗! ^__^ --

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