作者yaevna (yaevna)
看板Grad-ProbAsk
標題[文商] 財管-88銘傳金融所
時間Tue Jun 30 20:24:26 2009
1.假設股票報酬率可以由單因子（F1）模式描述，表示如下：
Ri=Ai+BiF1+Ei
其中：Ri=第i檔股票報酬率
Ai=截距項
Ei=隨機誤差項
Bi=第i檔股票報酬率對於因子的敏感度(factor loading)
目前，市場中僅3檔股票(i=1,2,3)，其相關資料為
───────────
i Ri Bi
───────────
股票1 15% 0.9
股票2 21% 3.0
股票3 12% 1.8
試問，此市場中是否存在套利機會？
希望能解題說明一下，因為我看不太懂，囧．．．
2.All well-diversified portfolios satisfy the APT pricing equation.
請問這敘述為什麼是錯的呢？！錯在哪裡？！
謝謝各位．．．
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