作者yaevna (yaevna)
看板Grad-ProbAsk
标题[文商] 财管-88铭传金融所
时间Tue Jun 30 20:24:26 2009
1.假设股票报酬率可以由单因子（F1）模式描述，表示如下：
Ri=Ai+BiF1+Ei
其中：Ri=第i档股票报酬率
Ai=截距项
Ei=随机误差项
Bi=第i档股票报酬率对於因子的敏感度(factor loading)
目前，市场中仅3档股票(i=1,2,3)，其相关资料为
───────────
i Ri Bi
───────────
股票1 15% 0.9
股票2 21% 3.0
股票3 12% 1.8
试问，此市场中是否存在套利机会？
希望能解题说明一下，因为我看不太懂，囧．．．
2.All well-diversified portfolios satisfy the APT pricing equation.
请问这叙述为什麽是错的呢？！错在哪里？！
谢谢各位．．．
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※ 编辑: yaevna 来自: 220.228.251.160 (06/30 20:57)