作者MeiteiFreak ( )
看板Grad-ProbAsk
標題[問題] 統計迴歸觀念題
時間Fri Mar 27 23:47:40 2009
http://0rz.tw/up9h7
選擇題第九題
請問AR(1) serial correlation的意思是?
還有選項那四個檢定要怎麼用...
謝謝!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.160.250.85
1F：推 sunnyuan39:這是計量的 多選應選A C 不過A應改為B-G test 03/27 23:59
2F：→ MeiteiFreak:高點的解答寫D 03/28 00:21
高點的解答寫
A B 為進行異質性檢定
C為模型不包含落後變數時之自我相關檢定
D為當模型包含落後依變數(lagged dependent vairables)時之自我相關檢定
我想問這些檢定要怎麼算@@
還有另一題
同一張考卷 選擇第16題
probit model = Pr( Y=1 | X1, ... ,Xt ) = Φ( β0 + β1X1 + ... + βkXk )
A和B選項為什麼不能選??
謝謝!!!
※ 編輯: MeiteiFreak 來自: 118.169.210.78 (03/28 00:27)
3F：推 kerota:應該選C 03/28 00:26
4F：→ kerota:B-G test = Bresch-Godfrey test 03/28 00:27
5F：推 sunnyuan39: 阿看錯選項 是h test沒錯 但A應該也有 BY 計量課本 03/28 00:50
6F：推 pttjohn:選D是對的,自變數有落後項時,AR(1)用Durbin h test 03/28 01:37
7F：→ goshfju:不會是D 最直接就選C吧 D-W就是用來檢測序列相關的問題 03/28 01:45
8F：→ goshfju:好吧 要考那麼細= = 那我就不知了 03/28 01:45
9F：→ goshfju:這種題目要會寫真的要找計量的書來看 保重.. 03/28 01:51
10F：推 kerota:pttjohn學長說的是對的 03/28 02:04