作者MeiteiFreak ( )
看板Grad-ProbAsk
标题[问题] 统计回归观念题
时间Fri Mar 27 23:47:40 2009
http://0rz.tw/up9h7
选择题第九题
请问AR(1) serial correlation的意思是?
还有选项那四个检定要怎麽用...
谢谢!!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.160.250.85
1F：推 sunnyuan39:这是计量的 多选应选A C 不过A应改为B-G test 03/27 23:59
2F：→ MeiteiFreak:高点的解答写D 03/28 00:21
高点的解答写
A B 为进行异质性检定
C为模型不包含落後变数时之自我相关检定
D为当模型包含落後依变数(lagged dependent vairables)时之自我相关检定
我想问这些检定要怎麽算@@
还有另一题
同一张考卷 选择第16题
probit model = Pr( Y=1 | X1, ... ,Xt ) = Φ( β0 + β1X1 + ... + βkXk )
A和B选项为什麽不能选??
谢谢!!!
※ 编辑: MeiteiFreak 来自: 118.169.210.78 (03/28 00:27)
3F：推 kerota:应该选C 03/28 00:26
4F：→ kerota:B-G test = Bresch-Godfrey test 03/28 00:27
5F：推 sunnyuan39: 阿看错选项 是h test没错 但A应该也有 BY 计量课本 03/28 00:50
6F：推 pttjohn:选D是对的,自变数有落後项时,AR(1)用Durbin h test 03/28 01:37
7F：→ goshfju:不会是D 最直接就选C吧 D-W就是用来检测序列相关的问题 03/28 01:45
8F：→ goshfju:好吧 要考那麽细= = 那我就不知了 03/28 01:45
9F：→ goshfju:这种题目要会写真的要找计量的书来看 保重.. 03/28 01:51
10F：推 kerota:pttjohn学长说的是对的 03/28 02:04