作者MousePads ( )
看板Grad-ProbAsk
標題Re: [問題] 97中山財管所 經濟
時間Fri Mar 27 18:21:50 2009
※ 引述《jansgo (小傑)》之銘言：
: 個經的二個題目 實在想不太出來
: 煩請有解答或是會的人幫忙一下 拜託拜託
: Q1:獨佔性競爭之LAC=Q^2-16Q+100 P=64-2Q 求利潤
: 我用MR=MC 或是P=LAC 算不出Q值
: 一直懷疑自己那裡解錯???? 不懂
AC=Q^2-16Q+100 => TC=Q^3-16Q^2+100Q => MC=3Q^2-32Q+100
P=64-2Q => MR=64-4Q MR=MC => Q*=7.79 P*=48.41 => π=96 (大約)
: Q2:出售風險資產那題 有預期效用函數U(C1,C2)=P*SQRT(C1)+(1-P)*SQRT(C2)
: 災害發生 資產賣10000 消費C1
: 沒發生 資產賣100000 消費C2
: 災害發生機率0.4
: 求最適情況下之保費
: 這題不曉得要怎麼解 還請會的人幫忙一下
因為是公平保險。故費率等於災害發生機率，即若保額為F，則保費為0.4F
保險後的預期效用為 0.4√(10000-0.4F+F) + 0.6√(100000-0.4F)
要使預期效用最大，一階微分=0 => F=90000 => 保費=36000
這個答案跟忘記哪家補習班出的考古題解答是一樣的，但是高點的解答是這樣寫
預期收入=0.4*10000+0.6*100000=64000
0.4√(10000) + 0.6√(100000) = √(64000-F) => F大約等於12000
我也不知道那個才對
中山的考題各家補習班給的解答差異有夠大，財管經濟都是，統計我根本懶得對了 XD
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◆ From: 123.194.162.148
1F：推 ElvinN:為什麼都給了LAC了還去算利潤..不就應該是0 = =" 03/27 18:52
2F：推 jansgo:感謝大大提供^^ 第一題我本來也是用MR=MC去解 然後覺得數字 03/27 20:11
3F：→ jansgo:很怪 就懷疑自己是不是用錯方法 第二題 我覺得36000比較像 03/27 20:12
4F：→ jansgo:答案 12000應該是風險貼水的概念 03/27 20:14
5F：→ MousePads:To 1F，其實原題目是寫AC，不是LAC 03/27 20:29
6F：推 ElvinN:喔喔 如果是AC 那應該是這樣算..但是設計的不好就是 03/28 00:23