睡不著>___< 第二題: 先求累積分配.F(T)=P(T≦t)=1-exp(-λt) P(T≦2)=1-exp(-2λ) P(T >4)=1-P(T≦4)=1-(1-exp<-4λ>) =exp<-4λ> 故由P[T≦2]=2‧P[T>4] 可知:1-exp(-2λ)=2exp(-4λ) 再轉換:1-exp(-2λ)=2exp(-2λ)^2 (1-x=2x^2) 可解得exp(-2λ)=1/2(負一不合) 兩邊取ln,得-2λ=ln1/2 =>λ=(ln1/2)/-2 解出λ後,即可順利求出Var(t)=1/λ^2 按一下計算機,約等於8.325. ※ 引述《darkstar0412 (愛貓成痴^^)》之銘言： : 標題: [問題] 兩題統計 : 時間: Thu Mar 19 00:08:35 2009 : : : 1.for members in a penson plan,the transition matrix of probabilities of : switching funds is : : [ 0.65 0.35 ] : P=| 0.25 0.75 ] : 0 1 2 : if initial probability distribution is P =[0.5 0.5] , find(a)P (b)P : : : : : : : 2.T為指數分配，P[T≦2]=2‧P[T>4]，試問Var[T]為？ : : : : : : : -- :

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