https://myppt.cc/dlPnZG 原來黃鐙輝也改行當財經網紅！看來下半年應該會更多擦鞋童進場、一堆 年輕人辭職當專職投資人....... 不過他講買『0050』是對的，我也確定有人幫他寫稿，他只是背稿演出～ 因為，明明用來付房貸，竟然不知道貸幾年？他懂什麼是ETF我才不相信！ 不過，大家還是參考看看！連黃鐙輝都可以談0050！專業擦鞋童無誤～ 好歹沒聊債券！ BTW 這幾年老魯我快被債券鎖利、送分題......聽到快吐血了。然後，FED降息， 韭菜竟然還問，債券怎麼沒漲？ 韭菜真是不管too young or too old ，they are both too naive 當真那些網紅心地好到告訴你穩賺不賠的投資標的？ 他們早就趁低點先進場 布局，然大力鼓吹存債的好處！ 騙韭菜進場買債券把價格推高，再賣給你們，根本不用FED，有散戶替他們 抬轎，收割你們就賺飽了。結果還一推人蒙在鼓裡問這種白痴問題 韭菜還是用點腦吧？ 然後先前老魯看那些財經網紅的驚人言論，例如：『就算FED不降反升，也不用怕 因為你的利息就變高了』！常常聽到嘴巴都快掉下來了，以為他們在反串？ 結果今年做了一些調查，問了一堆理專、甚至打電話到投信，起碼80%的『專業 人士』不懂什麼是 YTM、Coupon rate、 麥考利存續期間......... 我才發現我真的誤會他們了！他們不是裝的，他們都非常誠實！ 網紅才不管FED要不要降息、那些專有名詞意義 只要韭菜愛聽的，就講給他們聽，重點在把他們騙上車。 想想老魯的偶像『清流君』前幾年發表的『現在買美債，必定賠錢』，被多少人酸？ 錢不但被債券套了那麼多年，還沒參與到股市的多頭！ 那些人現在還笑得出來嗎？ --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.148.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Fund/M.1727570941.A.512.html ※ 編輯: logravis (36.227.148.192 臺灣), 09/29/2024 09:26:13 羨慕 恭喜 您是不是不知道韭菜有多白痴，被賣了還幫網紅數鈔票？ 那股版怎麼一群債蛙在哭爸哭媽？ 對！債券市場大，但價格是操縱在華爾街操盤手上，消息早就傳到他們手上， 美國基金公司的體量會不大？無法影響價格？ 何況散戶買的還是台灣投信發行的ETF 等散戶們進場，早就被甩到幾千里遠！而且買的又是長債！ 大哥該不會天真的以為長債價格那麼單純降息漲，升息跌？ 我想大哥一定不知道還有『凸性』，使得債券價格之間會因升降息有 『緩漲急跌』或『緩跌急漲』的不同表現！ 這部份就真的需用要到微積分啦！可以問教主，他是高手 上半年葉倫還因為長債流動性不佳，趕緊發行一堆短債來刺激 呃......大哥還是多唸點書、多做點功課、多看點美國新聞再嘴吧！ 短債是和Fed Fund Rate，也就是『隔夜拆借利率』高度連動 大姐，您該不會連『利率』、『匯率』都分不清楚？ 不管美元是漲是貶，短債價格的漲跌都不是妳說了算 包括流動性、信評、選舉、戰爭......太多因素 大姐，光是妳這一句話，就有一大堆可以吐槽，實在太好笑了 長債、美股、都和匯率有高度相關，大姐提到的00719B 美債1~3y 規模：157.95E 年化報酬率： 1.34% 年化標準差： 4.6% 夏普值： 0.074 YTM:4.78% 規模太小，各項指標都不理想，但波動小，票息不知道，我猜應該4%以下 存續期間懶得算，反正不會大於3y，降息套利空間有限 大概就只有波動小的優點，如果把匯率考慮進去，報酬可能為負，沒有查到是否 有『平準金』制度 就目前為止，是個賠錢貨，如果還有平準金，那直接定存好比較好 不客氣，又多了一個韭菜 可以，我用微積分心算給大姐看 好，這得用三角函數才行 喔～可是我會三角、會函數，就是不會三角函數 大姐～～～～您是看不懂國字？？？ 我會算『三角』、也會算『函數』，但就是不會算『三角函數』 您是眼睛長包皮？很難懂？要不要學會國語？ 我不是說用微積分『心算』嗎？要是您看得到，還叫心算？可憐～～～ 我批評誰？ 那我就不算囉～哈哈 剛好今天放假，uyulala又如此看得起小弟，小弟就獻醜囉～ 因為計算相當複雜，需要用到『Dynamic programming』、『Greedy Algorithm』 『蒙地卡羅』、『馬可夫鍊』、『隨機程序....』等演算法，因此，用C++來寫程式 給大姐看，相信大姐冰雪聰明，一定馬上理解，至於編譯就請大姐自己想辦法囉～ #include "calc.hpp" #include <algorithm> #include <cmath> #include <iostream> #include <unordered_map> #include <vector> Calc::Calc(std::vector<std::vector<double>>& data) { try { cnt = data.size(); for (auto d : data) { data_x.push_back(d[0]); data_y.push_back(d[1]); } } catch (...) { throw; } } double Calc::spearman() { std::vector<double> rank_x; std::vector<double> rank_y; std::unordered_map<double, unsigned int> tai_x; std::unordered_map<double, unsigned int> tai_y; double s_x; double s_y; unsigned int n3; double t_x; double t_y; double s; unsigned int i; double rcc = 0.0; try { if (!mid_rank(data_x, rank_x)) { std::cout << "[ERROR] Failed to rank!" << std::endl; return rcc; } if (!mid_rank(data_y, rank_y)) { std::cout << "[ERROR] Failed to rank!" << std::endl; return rcc; } if (!count_tai(rank_x, tai_x)) { std::cout << "[ERROR] Failed to count tais!" << std::endl; return rcc; } if (!count_tai(rank_y, tai_y)) { std::cout << "[ERROR] Failed to count tais!" << std::endl; return rcc; } s_x = sum_t(tai_x); s_y = sum_t(tai_y); n3 = cnt * cnt * cnt - cnt; t_x = (n3 - s_x) / 12.0; t_y = (n3 - s_y) / 12.0; s = 0.0; for (i = 0; i < cnt; i++) { s += (rank_x[i] - rank_y[i]) * (rank_x[i] - rank_y[i]); } rcc = (t_x + t_y - s) / (2 * std::sqrt(t_x * t_y)); } catch (...) { throw; } return rcc; } bool Calc::rank_dbl(std::vector<double>& ns, std::vector<double>& rs) { unsigned int i; unsigned int j; unsigned int c; try { for (i = 0; i < cnt; i++) { c = 0; for (j = 0; j < cnt; j++) if (ns[i] < ns[j]) c++; rs.push_back(c + 1); } } catch (...) { return false; } return true; } bool Calc::mid_rank(std::vector<double>& ns, std::vector<double>& rs) { std::vector<double> rs_w; unsigned int i; unsigned int j; unsigned int c; double s; try { if (!rank_dbl(ns, rs)) { std::cout << "[ERROR] Failed to rank!" << std::endl; return EXIT_FAILURE; } std::copy(rs.begin(), rs.end(), std::back_inserter(rs_w)); rs.clear(); c = std::count(rs_w.begin(), rs_w.end(), 1.0); for (i = 0; i < cnt; i++) { c = std::count(rs_w.begin(), rs_w.end(), rs_w[i]); s = 0; for (j = rs_w[i]; j < rs_w[i] + c; j++) s += j; rs.push_back(s / c); } } catch (...) { return false; } return true; } bool Calc::count_tai( std::vector<double>& rank, std::unordered_map<double, unsigned int>& tai) { unsigned int i; try { for (i = 0; i < cnt; i++) { if (tai.find(rank[i]) == tai.end()) { tai[rank[i]] = 1; continue; } tai[rank[i]]++; } } catch (...) { return false; } return true; } double Calc::sum_t(std::unordered_map<double, unsigned int> tai) { double s = 0.0; try { for (const auto [k, v] : tai) { if (v < 2) continue; s += v * v * v - v; } } catch (...) { return s; } return s; } #ifndef RCC_SPEARMAN_CALC_HPP_ #define RCC_SPEARMAN_CALC_HPP_ #include <unordered_map> #include <vector> class Calc { std::vector<double> data_x; std::vector<double> data_y; unsigned cnt; bool rank_dbl(std::vector<double>&, std::vector<double>&); bool mid_rank(std::vector<double>&, std::vector<double>&); bool count_tai(std::vector<double>&, std::unordered_map<double, unsigned int >&); double sum_t(std::unordered_map<double, unsigned int>); public: Calc(std::vector<std::vector<double>>&); double spearman(); }; #include "file.hpp" #include <iostream> #include <sstream> #include <string> #include <vector> bool File::get_text(std::vector<std::vector<double>>& data) { try { std::ifstream ifs(f_data); if (!ifs.is_open()) return false; std::string buf; while (getline(ifs, buf)) { std::vector<double> rec; std::istringstream iss(buf); std::string field; double s; while (iss >> s) rec.push_back(s); if (rec.size() != 0) data.push_back(rec); } } catch (...) { std::cerr << "EXCEPTION!" << std::endl; return false; } return true; } 這個部份，用matlab比較好解 clc clear close N = 1024; % Number of FFT points numGuards = 212; % Guard bands on both sides M = 4; k = log2(M); % 2: 4QAM, 4: 16QAM, 6: 64QAM, 8: 256QAM %length_PRBS = 2^16; %numOFDMSymbols = length_PRBS/numBits; %But it needs to be integer numOFDMSymbols = 10; AttMax = 29; %mx atenuacion considerada Att = 1:4:AttMax; %vector de attenuaciones NumeroCapturas = 10; %numero de capturas de la trama para hacer media % We load the results of our experiment as well as the input data to % compute the BER load('InputData.mat') matrixBER = zeros(length(Att),NumeroCapturas); matrixNumErrors = zeros(1,length(Att)); nameMatrixBERatt='matrixBER'; for m=1:length(Att) SignalRecibidaName=['SignalRecibida_Att_',num2str(Att(m))]; load(SignalRecibidaName) for n=1:NumeroCapturas SignalRecibida=matrixSignalRecibida(n,:); %Convert from real to complex ofdm_real = reshape(SignalRecibida, N,2*numOFDMSymbols); txSigAll2 = zeros(N, numOFDMSymbols); for symIdx = 1:numOFDMSymbols txSigAll2(:,(symIdx)) = ofdm_real(:,(2*symIdx)-1)+ 1i*ofdm_real(:,(2*symIdx)); end % QAM demodulator qamDemod = comm.RectangularQAMDemodulator(... 'ModulationOrder', M, ... 'BitOutput', true, ... 'NormalizationMethod', 'Average power'); BER = comm.ErrorRate; %OFDM demodulator demodOFDM = comm.OFDMDemodulator('FFTLength',N,... 'NumGuardBandCarriers',[numGuards;numGuards],. .. 'RemoveDCCarrier', false,... 'PilotOutputPort', false,... 'CyclicPrefixLength',0,... 'NumSymbols', 1,... 'NumReceiveAntennas', 1); % Process symbol-wise for symIdx = 1:numOFDMSymbols rxSig = txSigAll2(:, symIdx); rxdem = step(demodOFDM,rxSig); % Demapper: Perform hard decision rxBits(:, symIdx) = qamDemod(rxdem); end % Measure BER with appropriate delay ber = BER(inpData(:), rxBits(:)); % Display Bit error disp(['OFDM Reception BER = ' num2str(ber(1)) ]) matrixNumErrors(m,n)= ber(2); matrixBER(m,n)=ber(1); %[matrixNumErrors(m,n), matrixBER(m,n)]=biterr(not( finalData),inputData); end end save(nameMatrixBERatt,'matrixBER') 相信大姐跑完程式，就知道到底誰是白癡了～哇哈哈！ 過講 那是讚美 我也這麼覺得 後者 我絕對沒說別人是白痴，我說的是妳 過講，u大姐連C++、Matlab、CAPM、FF都不懂，還理直氣壯， u大姐的確是狠角色 不要說看不懂程式了，u大姐連怎麼跑、如何編譯都不會對吧？ 源代碼就寫在那給妳看，自己不去跑，跑完就有答案啦 結果惱羞成怒在這裡說我不敢回答，標準伸手牌！ 多唸點書再來嘴吧，哈哈～ 比投資老魯一定不是u大姐對手 但比演算法、機率統計、寫程式應該不會輸妳，畢竟老魯好歹也寫 20多年程式，靠這個吃飯的！從DOS年代就自己組電腦寫程式了 不服氣的話u大姐寫一個程式再來嗆我如何？ 看妳要用QBASIC、Fortran、Perl、Python、Java、C#...... 我應該都看得懂 有料就拿數據證明我看啊，不懂裝懂真的會笑死 「知之為知之，不知為不知，是知也」，大姐繼續硬凹啊～ 建議妳趕快去問chatGPT，不過，老實告訴妳，是不是AI，我一眼就看得出來，哈哈～ 我猜uyulala大概是家庭主婦，有一點投資經驗，賺了一些錢，比那些菜籃族用功一點 有讀過一些理財的書，看過市場先生的文章，比妳們那些老女人懂一點，就自以為多了不 起。 看妳之前發的文，就是很熟三大基金平台，知道怎麼貼圖，把一些數據copy paste 然後自以為好棒棒，而且，一旦提到『高股息』的壞處，立刻像是踩到地雷爆炸！奇怪 愛買垃圾就去買啊～我也買過一堆垃圾，一直在當韭菜，也不會不准別人批評，妳共匪 喔？一言堂？ 好啦～就講妳愛聽的，『高股息』萬歲！uyulala好優秀，只是看不懂程式、不會 微積分、不懂什麼是MPT、現代貨幣理論、資產定價模型、Fama-French factor model、效率前緣、貝氏決策理論、Risk Parity、隔夜拆借利率、公開市場操作.... 本來懶得理妳，是誰一直吵著要我算給妳看？結果真的把程式寫給妳看，自己外行 看不懂，見笑轉生氣，是在不爽三小？能力不行就謙虛一點，多唸點書再出來吠！ 妳可以選擇繼續硬凹，等著被我羞辱，或者是乖乖閉嘴，把爭論時間拿來增加自己的 知識，辯贏我沒有什麼意義，程式就放在那，讓數據來說話，看看到底我有沒有冤枉妳！ 要當版主格局就大一點，本來大家都是從小白開始，不懂本來就很正常，犯錯也沒啥 好丟臉，連巴菲特都被騙過，何況我們？不用這樣一副什麼都硬凹到底，我是真的一直 懶得和妳一般見識，給妳台階下，不要給臉不要臉 ※ 編輯: logravis (36.227.137.133 臺灣), 10/03/2024 19:45:36