https://myppt.cc/dlPnZG 原来黄镫辉也改行当财经网红！看来下半年应该会更多擦鞋童进场、一堆 年轻人辞职当专职投资人....... 不过他讲买『0050』是对的，我也确定有人帮他写稿，他只是背稿演出～ 因为，明明用来付房贷，竟然不知道贷几年？他懂什麽是ETF我才不相信！ 不过，大家还是参考看看！连黄镫辉都可以谈0050！专业擦鞋童无误～ 好歹没聊债券！ BTW 这几年老鲁我快被债券锁利、送分题......听到快吐血了。然後，FED降息， 韭菜竟然还问，债券怎麽没涨？ 韭菜真是不管too young or too old ，they are both too naive 当真那些网红心地好到告诉你稳赚不赔的投资标的？ 他们早就趁低点先进场 布局，然大力鼓吹存债的好处！ 骗韭菜进场买债券把价格推高，再卖给你们，根本不用FED，有散户替他们 抬轿，收割你们就赚饱了。结果还一推人蒙在鼓里问这种白痴问题 韭菜还是用点脑吧？ 然後先前老鲁看那些财经网红的惊人言论，例如：『就算FED不降反升，也不用怕 因为你的利息就变高了』！常常听到嘴巴都快掉下来了，以为他们在反串？ 结果今年做了一些调查，问了一堆理专、甚至打电话到投信，起码80%的『专业 人士』不懂什麽是 YTM、Coupon rate、 麦考利存续期间......... 我才发现我真的误会他们了！他们不是装的，他们都非常诚实！ 网红才不管FED要不要降息、那些专有名词意义 只要韭菜爱听的，就讲给他们听，重点在把他们骗上车。 想想老鲁的偶像『清流君』前几年发表的『现在买美债，必定赔钱』，被多少人酸？ 钱不但被债券套了那麽多年，还没参与到股市的多头！ 那些人现在还笑得出来吗？ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.227.148.192 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Fund/M.1727570941.A.512.html ※ 编辑: logravis (36.227.148.192 台湾), 09/29/2024 09:26:13 羡慕 恭喜 您是不是不知道韭菜有多白痴，被卖了还帮网红数钞票？ 那股版怎麽一群债蛙在哭爸哭妈？ 对！债券市场大，但价格是操纵在华尔街操盘手上，消息早就传到他们手上， 美国基金公司的体量会不大？无法影响价格？ 何况散户买的还是台湾投信发行的ETF 等散户们进场，早就被甩到几千里远！而且买的又是长债！ 大哥该不会天真的以为长债价格那麽单纯降息涨，升息跌？ 我想大哥一定不知道还有『凸性』，使得债券价格之间会因升降息有 『缓涨急跌』或『缓跌急涨』的不同表现！ 这部份就真的需用要到微积分啦！可以问教主，他是高手 上半年叶伦还因为长债流动性不佳，赶紧发行一堆短债来刺激 呃......大哥还是多念点书、多做点功课、多看点美国新闻再嘴吧！ 短债是和Fed Fund Rate，也就是『隔夜拆借利率』高度连动 大姐，您该不会连『利率』、『汇率』都分不清楚？ 不管美元是涨是贬，短债价格的涨跌都不是你说了算 包括流动性、信评、选举、战争......太多因素 大姐，光是你这一句话，就有一大堆可以吐槽，实在太好笑了 长债、美股、都和汇率有高度相关，大姐提到的00719B 美债1~3y 规模：157.95E 年化报酬率： 1.34% 年化标准差： 4.6% 夏普值： 0.074 YTM:4.78% 规模太小，各项指标都不理想，但波动小，票息不知道，我猜应该4%以下 存续期间懒得算，反正不会大於3y，降息套利空间有限 大概就只有波动小的优点，如果把汇率考虑进去，报酬可能为负，没有查到是否 有『平准金』制度 就目前为止，是个赔钱货，如果还有平准金，那直接定存好比较好 不客气，又多了一个韭菜 可以，我用微积分心算给大姐看 好，这得用三角函数才行 喔～可是我会三角、会函数，就是不会三角函数 大姐～～～～您是看不懂国字？？？ 我会算『三角』、也会算『函数』，但就是不会算『三角函数』 您是眼睛长包皮？很难懂？要不要学会国语？ 我不是说用微积分『心算』吗？要是您看得到，还叫心算？可怜～～～ 我批评谁？ 那我就不算罗～哈哈 刚好今天放假，uyulala又如此看得起小弟，小弟就献丑罗～ 因为计算相当复杂，需要用到『Dynamic programming』、『Greedy Algorithm』 『蒙地卡罗』、『马可夫链』、『随机程序....』等演算法，因此，用C++来写程式 给大姐看，相信大姐冰雪聪明，一定马上理解，至於编译就请大姐自己想办法罗～ #include "calc.hpp" #include <algorithm> #include <cmath> #include <iostream> #include <unordered_map> #include <vector> Calc::Calc(std::vector<std::vector<double>>& data) { try { cnt = data.size(); for (auto d : data) { data_x.push_back(d[0]); data_y.push_back(d[1]); } } catch (...) { throw; } } double Calc::spearman() { std::vector<double> rank_x; std::vector<double> rank_y; std::unordered_map<double, unsigned int> tai_x; std::unordered_map<double, unsigned int> tai_y; double s_x; double s_y; unsigned int n3; double t_x; double t_y; double s; unsigned int i; double rcc = 0.0; try { if (!mid_rank(data_x, rank_x)) { std::cout << "[ERROR] Failed to rank!" << std::endl; return rcc; } if (!mid_rank(data_y, rank_y)) { std::cout << "[ERROR] Failed to rank!" << std::endl; return rcc; } if (!count_tai(rank_x, tai_x)) { std::cout << "[ERROR] Failed to count tais!" << std::endl; return rcc; } if (!count_tai(rank_y, tai_y)) { std::cout << "[ERROR] Failed to count tais!" << std::endl; return rcc; } s_x = sum_t(tai_x); s_y = sum_t(tai_y); n3 = cnt * cnt * cnt - cnt; t_x = (n3 - s_x) / 12.0; t_y = (n3 - s_y) / 12.0; s = 0.0; for (i = 0; i < cnt; i++) { s += (rank_x[i] - rank_y[i]) * (rank_x[i] - rank_y[i]); } rcc = (t_x + t_y - s) / (2 * std::sqrt(t_x * t_y)); } catch (...) { throw; } return rcc; } bool Calc::rank_dbl(std::vector<double>& ns, std::vector<double>& rs) { unsigned int i; unsigned int j; unsigned int c; try { for (i = 0; i < cnt; i++) { c = 0; for (j = 0; j < cnt; j++) if (ns[i] < ns[j]) c++; rs.push_back(c + 1); } } catch (...) { return false; } return true; } bool Calc::mid_rank(std::vector<double>& ns, std::vector<double>& rs) { std::vector<double> rs_w; unsigned int i; unsigned int j; unsigned int c; double s; try { if (!rank_dbl(ns, rs)) { std::cout << "[ERROR] Failed to rank!" << std::endl; return EXIT_FAILURE; } std::copy(rs.begin(), rs.end(), std::back_inserter(rs_w)); rs.clear(); c = std::count(rs_w.begin(), rs_w.end(), 1.0); for (i = 0; i < cnt; i++) { c = std::count(rs_w.begin(), rs_w.end(), rs_w[i]); s = 0; for (j = rs_w[i]; j < rs_w[i] + c; j++) s += j; rs.push_back(s / c); } } catch (...) { return false; } return true; } bool Calc::count_tai( std::vector<double>& rank, std::unordered_map<double, unsigned int>& tai) { unsigned int i; try { for (i = 0; i < cnt; i++) { if (tai.find(rank[i]) == tai.end()) { tai[rank[i]] = 1; continue; } tai[rank[i]]++; } } catch (...) { return false; } return true; } double Calc::sum_t(std::unordered_map<double, unsigned int> tai) { double s = 0.0; try { for (const auto [k, v] : tai) { if (v < 2) continue; s += v * v * v - v; } } catch (...) { return s; } return s; } #ifndef RCC_SPEARMAN_CALC_HPP_ #define RCC_SPEARMAN_CALC_HPP_ #include <unordered_map> #include <vector> class Calc { std::vector<double> data_x; std::vector<double> data_y; unsigned cnt; bool rank_dbl(std::vector<double>&, std::vector<double>&); bool mid_rank(std::vector<double>&, std::vector<double>&); bool count_tai(std::vector<double>&, std::unordered_map<double, unsigned int >&); double sum_t(std::unordered_map<double, unsigned int>); public: Calc(std::vector<std::vector<double>>&); double spearman(); }; #include "file.hpp" #include <iostream> #include <sstream> #include <string> #include <vector> bool File::get_text(std::vector<std::vector<double>>& data) { try { std::ifstream ifs(f_data); if (!ifs.is_open()) return false; std::string buf; while (getline(ifs, buf)) { std::vector<double> rec; std::istringstream iss(buf); std::string field; double s; while (iss >> s) rec.push_back(s); if (rec.size() != 0) data.push_back(rec); } } catch (...) { std::cerr << "EXCEPTION!" << std::endl; return false; } return true; } 这个部份，用matlab比较好解 clc clear close N = 1024; % Number of FFT points numGuards = 212; % Guard bands on both sides M = 4; k = log2(M); % 2: 4QAM, 4: 16QAM, 6: 64QAM, 8: 256QAM %length_PRBS = 2^16; %numOFDMSymbols = length_PRBS/numBits; %But it needs to be integer numOFDMSymbols = 10; AttMax = 29; %mx atenuacion considerada Att = 1:4:AttMax; %vector de attenuaciones NumeroCapturas = 10; %numero de capturas de la trama para hacer media % We load the results of our experiment as well as the input data to % compute the BER load('InputData.mat') matrixBER = zeros(length(Att),NumeroCapturas); matrixNumErrors = zeros(1,length(Att)); nameMatrixBERatt='matrixBER'; for m=1:length(Att) SignalRecibidaName=['SignalRecibida_Att_',num2str(Att(m))]; load(SignalRecibidaName) for n=1:NumeroCapturas SignalRecibida=matrixSignalRecibida(n,:); %Convert from real to complex ofdm_real = reshape(SignalRecibida, N,2*numOFDMSymbols); txSigAll2 = zeros(N, numOFDMSymbols); for symIdx = 1:numOFDMSymbols txSigAll2(:,(symIdx)) = ofdm_real(:,(2*symIdx)-1)+ 1i*ofdm_real(:,(2*symIdx)); end % QAM demodulator qamDemod = comm.RectangularQAMDemodulator(... 'ModulationOrder', M, ... 'BitOutput', true, ... 'NormalizationMethod', 'Average power'); BER = comm.ErrorRate; %OFDM demodulator demodOFDM = comm.OFDMDemodulator('FFTLength',N,... 'NumGuardBandCarriers',[numGuards;numGuards],. .. 'RemoveDCCarrier', false,... 'PilotOutputPort', false,... 'CyclicPrefixLength',0,... 'NumSymbols', 1,... 'NumReceiveAntennas', 1); % Process symbol-wise for symIdx = 1:numOFDMSymbols rxSig = txSigAll2(:, symIdx); rxdem = step(demodOFDM,rxSig); % Demapper: Perform hard decision rxBits(:, symIdx) = qamDemod(rxdem); end % Measure BER with appropriate delay ber = BER(inpData(:), rxBits(:)); % Display Bit error disp(['OFDM Reception BER = ' num2str(ber(1)) ]) matrixNumErrors(m,n)= ber(2); matrixBER(m,n)=ber(1); %[matrixNumErrors(m,n), matrixBER(m,n)]=biterr(not( finalData),inputData); end end save(nameMatrixBERatt,'matrixBER') 相信大姐跑完程式，就知道到底谁是白痴了～哇哈哈！ 过讲 那是赞美 我也这麽觉得 後者 我绝对没说别人是白痴，我说的是你 过讲，u大姐连C++、Matlab、CAPM、FF都不懂，还理直气壮， u大姐的确是狠角色 不要说看不懂程式了，u大姐连怎麽跑、如何编译都不会对吧？ 源代码就写在那给你看，自己不去跑，跑完就有答案啦 结果恼羞成怒在这里说我不敢回答，标准伸手牌！ 多念点书再来嘴吧，哈哈～ 比投资老鲁一定不是u大姐对手 但比演算法、机率统计、写程式应该不会输你，毕竟老鲁好歹也写 20多年程式，靠这个吃饭的！从DOS年代就自己组电脑写程式了 不服气的话u大姐写一个程式再来呛我如何？ 看你要用QBASIC、Fortran、Perl、Python、Java、C#...... 我应该都看得懂 有料就拿数据证明我看啊，不懂装懂真的会笑死 「知之为知之，不知为不知，是知也」，大姐继续硬凹啊～ 建议你赶快去问chatGPT，不过，老实告诉你，是不是AI，我一眼就看得出来，哈哈～ 我猜uyulala大概是家庭主妇，有一点投资经验，赚了一些钱，比那些菜篮族用功一点 有读过一些理财的书，看过市场先生的文章，比你们那些老女人懂一点，就自以为多了不 起。 看你之前发的文，就是很熟三大基金平台，知道怎麽贴图，把一些数据copy paste 然後自以为好棒棒，而且，一旦提到『高股息』的坏处，立刻像是踩到地雷爆炸！奇怪 爱买垃圾就去买啊～我也买过一堆垃圾，一直在当韭菜，也不会不准别人批评，你共匪 喔？一言堂？ 好啦～就讲你爱听的，『高股息』万岁！uyulala好优秀，只是看不懂程式、不会 微积分、不懂什麽是MPT、现代货币理论、资产定价模型、Fama-French factor model、效率前缘、贝氏决策理论、Risk Parity、隔夜拆借利率、公开市场操作.... 本来懒得理你，是谁一直吵着要我算给你看？结果真的把程式写给你看，自己外行 看不懂，见笑转生气，是在不爽三小？能力不行就谦虚一点，多念点书再出来吠！ 你可以选择继续硬凹，等着被我羞辱，或者是乖乖闭嘴，把争论时间拿来增加自己的 知识，辩赢我没有什麽意义，程式就放在那，让数据来说话，看看到底我有没有冤枉你！ 要当版主格局就大一点，本来大家都是从小白开始，不懂本来就很正常，犯错也没啥 好丢脸，连巴菲特都被骗过，何况我们？不用这样一副什麽都硬凹到底，我是真的一直 懒得和你一般见识，给你台阶下，不要给脸不要脸 ※ 编辑: logravis (36.227.137.133 台湾), 10/03/2024 19:45:36