作者joefat16 (JOE)
看板Fund
標題[討論] 哪幾檔基金比較抗跌
時間Tue Sep 3 12:08:07 2024
八月之後的行情震盪 有點超出大家的預期
因應未來的行情肯定會震盪更大 想挑選報酬好 但是相對抗波動的標的來投入
從版上大家最喜歡的 安聯 統一 野村 這三家投信 各挑一檔報酬最好的科技類基金來比
較
選手如下：
安聯台灣科技基金
野村優質基金
統一奔騰基金
來比較五年的報酬、標準差、夏普值。
1.
報酬：最重要的！當然就是報酬
2.
標準差：標準差就是波動度，是跟自己比較。在同樣的預期報酬下，
波動是越小越好。
3.
夏普值：同樣的承受風險，能獲得的報酬，
這個值則是要越高越好。
4.
Beta值：跟大盤漲跌的相關性 若大盤Beta=1，
基金>1就是比大盤更會漲跌，波動比
大盤大。小於1反之。 但beta值也跟報酬相關，要跟基金本身的報酬一起看。
資料來源：基富通
https://i.imgur.com/WGPZmVN.png
https://i.imgur.com/ZK4Yf0a.png
資料來源：鉅亨網
https://i.imgur.com/T6wXmN7.png
結論：
報酬、夏普值要越大越好
標準差要越小越好
綜合評比下來，統一奔騰的報酬、夏普值都是最高，標準差最小
再來Beta值也是三檔最小的，但因為報酬是最高的
可以理解為，漲的時候比別人漲的多，跌的時候比別人抗跌。
以上提供給大家參考~歡迎批評指教
或是各位前輩有不錯的篩選方法，也可以分享給我~~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.64.65.17 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Fund/M.1725336489.A.9F7.html
1F：推 a4695200: 安聯台灣科技基金:年化約13.54% 標準差：21.99% 09/03 13:29
2F：→ a4695200: sharp ratio:0.63 09/03 13:30
3F：→ a4695200: 波動相當大～但報酬不錯！ 09/03 13:30
4F：推 a4695200: 看第三張圖，這三檔波動都相當大～ 09/03 13:35
5F：→ a4695200: 而且都拿不出完整的R-square，數字的可信度不夠 09/03 13:36
6F：→ a4695200: 野村唯一的R-square竟然是0，代表數據完全無法參考 09/03 13:38
7F：→ a4695200: 安聯和統一的統計解釋能力還勉強有3/4和2/3 09/03 13:40
8F：推 a4695200: 如果要比較抗跌，三檔都不行～ 09/03 13:42
9F：→ a4695200: 但我實在無法信任表上提供的數據 09/03 13:43
10F：推 a4695200: 一般來說t-statistic >= 1.96 就顯著 (在95%信賴水準下) 09/03 13:49
11F：→ a4695200: 在發表偏差的影響下，學術界都在追求超低p-value 09/03 13:49
12F：推 e2gxnxdll: 統一超強不意外 經理人穩定 基金長期績效也很好 看到你 09/03 13:49
13F：→ e2gxnxdll: 這篇 我決定放心來加碼也是奔騰經理人操盤的台灣高息優 09/03 13:49
14F：→ e2gxnxdll: 選基金 09/03 13:50
15F：→ a4695200: p-value 越低，t-statistic 越高 09/03 13:50
16F：推 a4695200: 但這三檔由第三章圖的r-square就說明了，統計出來的結 09/03 14:02
17F：→ a4695200: 果根本有問題 09/03 14:03
18F：→ uyulala: 雖然但是:野村優質分類是台灣中小型股,不是科技類... 09/03 14:08
19F：→ uyulala: 上面是基富通的分類.但是在MoneyDJ是分在一般股票型 09/03 14:11
20F：推 pwseki206: 統一高息優選成立時間太短，我覺得可能要有3-6年的數據 09/03 18:33
21F：→ pwseki206: 才能放行，不過相對抗跌要不要從偏重價值類的台股基金 09/03 18:33
22F：→ pwseki206: 找起?例如：野村高股息、國泰高股息(非OO878，是同年成 09/03 18:33
23F：→ pwseki206: 立的主動基金)，這兩支的夏普值跟標準差都控的還不錯 09/03 18:34
24F：推 Aqray: 謝謝分享 這三檔基金都很不錯 進階比較的話就是奔騰更優異 09/03 23:36
26F：推 allen12126: 原來奔騰波動掌控這麼好？出乎意料 09/04 07:10
27F：推 gimmy624: 我都只會看淨值跟績效 原來還可以關注夏普值及標準差 09/04 16:42
28F：→ gimmy624: 統一的基金 五年十年的報酬都很漂亮 自己持有統一奔騰四 09/04 16:42
29F：→ gimmy624: 年 你這樣說我回去看了下空頭的時候 確實也比大盤抗跌 09/04 16:43
30F：推 betrace: 推分析! 09/04 16:59
31F：推 TVchild: 這三檔我都買過耶~~目前也是比較多持有奔騰 09/04 18:22
32F：推 a4695200: 老實說網路上查到的夏普值、標準差....都怪怪的 09/04 19:21
33F：推 TVchild: 回樓上~可以參考投信投顧公會版本,台大教授規劃 09/05 08:07
34F：→ TVchild: 長期公告的,計算方式很固定,有相當公信力 09/05 08:07
36F：推 TVchild: 是的~選 最新統計 有公會的績效評比版本 09/05 16:53
37F：→ TVchild: 除了績效之外,也有標準差/夏普值/beta等資料 09/05 16:53
38F：→ TVchild: 公會版本是長期追蹤,採用一致標準計算,可信度很高 09/05 16:54