作者joefat16 (JOE)
看板Fund
标题[讨论] 哪几档基金比较抗跌
时间Tue Sep 3 12:08:07 2024
八月之後的行情震荡 有点超出大家的预期
因应未来的行情肯定会震荡更大 想挑选报酬好 但是相对抗波动的标的来投入
从版上大家最喜欢的 安联 统一 野村 这三家投信 各挑一档报酬最好的科技类基金来比
较
选手如下：
安联台湾科技基金
野村优质基金
统一奔腾基金
来比较五年的报酬、标准差、夏普值。
1.
报酬：最重要的！当然就是报酬
2.
标准差：标准差就是波动度，是跟自己比较。在同样的预期报酬下，
波动是越小越好。
3.
夏普值：同样的承受风险，能获得的报酬，
这个值则是要越高越好。
4.
Beta值：跟大盘涨跌的相关性 若大盘Beta=1，
基金>1就是比大盘更会涨跌，波动比
大盘大。小於1反之。 但beta值也跟报酬相关，要跟基金本身的报酬一起看。
资料来源：基富通
https://i.imgur.com/WGPZmVN.png
https://i.imgur.com/ZK4Yf0a.png
资料来源：钜亨网
https://i.imgur.com/T6wXmN7.png
结论：
报酬、夏普值要越大越好
标准差要越小越好
综合评比下来，统一奔腾的报酬、夏普值都是最高，标准差最小
再来Beta值也是三档最小的，但因为报酬是最高的
可以理解为，涨的时候比别人涨的多，跌的时候比别人抗跌。
以上提供给大家参考~欢迎批评指教
或是各位前辈有不错的筛选方法，也可以分享给我~~~
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1F：推 a4695200: 安联台湾科技基金:年化约13.54% 标准差：21.99% 09/03 13:29
2F：→ a4695200: sharp ratio:0.63 09/03 13:30
3F：→ a4695200: 波动相当大～但报酬不错！ 09/03 13:30
4F：推 a4695200: 看第三张图，这三档波动都相当大～ 09/03 13:35
5F：→ a4695200: 而且都拿不出完整的R-square，数字的可信度不够 09/03 13:36
6F：→ a4695200: 野村唯一的R-square竟然是0，代表数据完全无法参考 09/03 13:38
7F：→ a4695200: 安联和统一的统计解释能力还勉强有3/4和2/3 09/03 13:40
8F：推 a4695200: 如果要比较抗跌，三档都不行～ 09/03 13:42
9F：→ a4695200: 但我实在无法信任表上提供的数据 09/03 13:43
10F：推 a4695200: 一般来说t-statistic >= 1.96 就显着 (在95%信赖水准下) 09/03 13:49
11F：→ a4695200: 在发表偏差的影响下，学术界都在追求超低p-value 09/03 13:49
12F：推 e2gxnxdll: 统一超强不意外 经理人稳定 基金长期绩效也很好 看到你 09/03 13:49
13F：→ e2gxnxdll: 这篇 我决定放心来加码也是奔腾经理人操盘的台湾高息优 09/03 13:49
14F：→ e2gxnxdll: 选基金 09/03 13:50
15F：→ a4695200: p-value 越低，t-statistic 越高 09/03 13:50
16F：推 a4695200: 但这三档由第三章图的r-square就说明了，统计出来的结 09/03 14:02
17F：→ a4695200: 果根本有问题 09/03 14:03
18F：→ uyulala: 虽然但是:野村优质分类是台湾中小型股,不是科技类... 09/03 14:08
19F：→ uyulala: 上面是基富通的分类.但是在MoneyDJ是分在一般股票型 09/03 14:11
20F：推 pwseki206: 统一高息优选成立时间太短，我觉得可能要有3-6年的数据 09/03 18:33
21F：→ pwseki206: 才能放行，不过相对抗跌要不要从偏重价值类的台股基金 09/03 18:33
22F：→ pwseki206: 找起?例如：野村高股息、国泰高股息(非OO878，是同年成 09/03 18:33
23F：→ pwseki206: 立的主动基金)，这两支的夏普值跟标准差都控的还不错 09/03 18:34
24F：推 Aqray: 谢谢分享 这三档基金都很不错 进阶比较的话就是奔腾更优异 09/03 23:36
26F：推 allen12126: 原来奔腾波动掌控这麽好？出乎意料 09/04 07:10
27F：推 gimmy624: 我都只会看净值跟绩效 原来还可以关注夏普值及标准差 09/04 16:42
28F：→ gimmy624: 统一的基金 五年十年的报酬都很漂亮 自己持有统一奔腾四 09/04 16:42
29F：→ gimmy624: 年 你这样说我回去看了下空头的时候 确实也比大盘抗跌 09/04 16:43
30F：推 betrace: 推分析! 09/04 16:59
31F：推 TVchild: 这三档我都买过耶~~目前也是比较多持有奔腾 09/04 18:22
32F：推 a4695200: 老实说网路上查到的夏普值、标准差....都怪怪的 09/04 19:21
33F：推 TVchild: 回楼上~可以参考投信投顾公会版本,台大教授规划 09/05 08:07
34F：→ TVchild: 长期公告的,计算方式很固定,有相当公信力 09/05 08:07
36F：推 TVchild: 是的~选 最新统计 有公会的绩效评比版本 09/05 16:53
37F：→ TVchild: 除了绩效之外,也有标准差/夏普值/beta等资料 09/05 16:53
38F：→ TVchild: 公会版本是长期追踪,采用一致标准计算,可信度很高 09/05 16:54