作者unid (追億似水年華)
看板Fund
標題[心得] 債券違約率
時間Mon Oct 27 02:24:02 2014
期間1981~2013 共計33年度(早期的會失準 例如1981年CCC/C違約率為0)
以信用評等分
平均違約率(千分位後四捨五入)
AAA 0%
AA 0.02%
A 0.06%
BBB 0.23%
BB 0.98%
B 4.61%
CCC/C 23.76%
如採計1999-2013共15年資料
平均違約率(我用計算機按的 可能會計算錯誤)
AAA 0%
AA 0.03%
A 0.09%
BBB 0.22%
BB 0.81%
B 4.21%
CCC/C 27.35%
最大違約率 2009 2008
CCC/C 48.94%(2009) 同最大違約率 26.73%(2008)
B 13.84%(1991) 10.80%(2009) 4.06%(2008)
BB 4.22%(1982) 0.73%(2009) 0.80%(2008)
BBB 1.01%(2002) 0.54%(2009) 0.49%(2008)
A 0.39%(2008) 0.22%(2009) 同最大違約率
AA 0.38%(2008) 0%(2009) 同最大違約率
AAA 0%
以區域分
美國&tax heavens 歐洲 新興市場 其他
平均違約率 4.29% 3.17% 3.40% 4.33%
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來源
Standard & Poor's Global Fixed Income Research
and Standard & Poor's CreditPro®
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.14.251
※ 文章網址: http://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Fund/M.1414347845.A.A1E.html
※ 編輯: unid (36.231.14.251), 10/27/2014 02:24:38
1F：→ unid: AAA並非沒違約過 而是數字太小被四捨五入掉了 10/27 02:33
2F：→ v9290026: 感謝分享 10/27 13:46
3F：推 ffaarr: 推值得參考的資訊！ 10/27 18:58
4F：推 iverson7570: 很棒的資訊，謝謝分享。請問原po如何在標普網站找到 10/28 14:17
5F：→ iverson7570: 原始資料，要打什麼關鍵字呢？！謝謝^^ 10/28 14:19
http://www.maalot.co.il/publications/FTS20140324161422.pdf
關鍵字就是來源那堆英文字
※ 編輯: unid (36.231.14.251), 10/29/2014 00:17:22
6F：推 iverson7570: 感謝原po，用pdf的標題做關鍵字搜尋，更能精確找到 10/29 08:04