作者unid (追亿似水年华)
看板Fund
标题[心得] 债券违约率
时间Mon Oct 27 02:24:02 2014
期间1981~2013 共计33年度(早期的会失准 例如1981年CCC/C违约率为0)
以信用评等分
平均违约率(千分位後四舍五入)
AAA 0%
AA 0.02%
A 0.06%
BBB 0.23%
BB 0.98%
B 4.61%
CCC/C 23.76%
如采计1999-2013共15年资料
平均违约率(我用计算机按的 可能会计算错误)
AAA 0%
AA 0.03%
A 0.09%
BBB 0.22%
BB 0.81%
B 4.21%
CCC/C 27.35%
最大违约率 2009 2008
CCC/C 48.94%(2009) 同最大违约率 26.73%(2008)
B 13.84%(1991) 10.80%(2009) 4.06%(2008)
BB 4.22%(1982) 0.73%(2009) 0.80%(2008)
BBB 1.01%(2002) 0.54%(2009) 0.49%(2008)
A 0.39%(2008) 0.22%(2009) 同最大违约率
AA 0.38%(2008) 0%(2009) 同最大违约率
AAA 0%
以区域分
美国&tax heavens 欧洲 新兴市场 其他
平均违约率 4.29% 3.17% 3.40% 4.33%
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来源
Standard & Poor's Global Fixed Income Research
and Standard & Poor's CreditPro®
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.231.14.251
※ 文章网址: http://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Fund/M.1414347845.A.A1E.html
※ 编辑: unid (36.231.14.251), 10/27/2014 02:24:38
1F：→ unid: AAA并非没违约过 而是数字太小被四舍五入掉了 10/27 02:33
2F：→ v9290026: 感谢分享 10/27 13:46
3F：推 ffaarr: 推值得参考的资讯！ 10/27 18:58
4F：推 iverson7570: 很棒的资讯，谢谢分享。请问原po如何在标普网站找到 10/28 14:17
5F：→ iverson7570: 原始资料，要打什麽关键字呢？！谢谢^^ 10/28 14:19
http://www.maalot.co.il/publications/FTS20140324161422.pdf
关键字就是来源那堆英文字
※ 编辑: unid (36.231.14.251), 10/29/2014 00:17:22
6F：推 iverson7570: 感谢原po，用pdf的标题做关键字搜寻，更能精确找到 10/29 08:04