作者Latte7 (nonono)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 策略討論
時間Mon Apr 22 12:27:44 2024
假設看漲一檔個股或是ETF
以當前QQQ 還有NVDA為討論標的
下列三種策略
大家會以哪些面向去考慮
長線應該用哪一個策略?
可以有超過持有現股100股的報酬
但有較高的sharp ratio
1.Sell ATM naked put,weekly based
( cash secured, deposite rate 4.8%)
2.Sell ATM naked put ( cash secured, deposite rate 4.8%)
+ sell OTM call, weekly based
3.持有現股100股+ sell OTM covered call, weekly based
先感謝各位版友高手的意見
Thanks
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.47.114 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1713760066.A.094.html
※ 編輯: Latte7 (42.79.47.114 臺灣), 04/22/2024 12:33:52
1F:推 daze: Sortino ratio我認為不是衡量選擇權交易的良好指標,但如果04/22 16:40
2F:→ daze: 你一定要最大化Sortino ratio,你可以 buy call。04/22 16:41
3F:推 daze: 或者說,如果存定存,downside risk接近零,Sortino ratio就04/22 16:45
4F:→ daze: 會趨近無限大...04/22 16:46
5F:→ Latte7: 請教daze 大,衡量選擇權策略適合的指標是?04/22 17:31
6F:→ Latte7: 我的命題應該改成,報酬超過持有正股,但sharp ratio04/22 17:32
7F:→ Latte7: 比持有正股大..04/22 17:32
※ 編輯: Latte7 (42.79.47.114 臺灣), 04/22/2024 17:35:35
8F:推 daze: 要讓預期報酬超過持有正股,就是要有隱含槓桿。你的三個策略 04/23 10:19
9F:→ daze: 的隱含槓桿應該都是小於1的。 04/23 10:20
10F:→ daze: 要隱含槓桿大於一,又要限制downside risk,也許你可以考慮 04/23 10:21
11F:→ daze: Long deep-in-money call。不過這策略在平盤時會虧錢。 04/23 10:22
12F:→ daze: 選擇權有修剪分佈的效果,所以有些指標在分佈不再近似於常態 04/23 10:24
13F:→ daze: 分佈時,可靠度就會比較可疑。 04/23 10:24