作者Latte7 (nonono)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 策略讨论
时间Mon Apr 22 12:27:44 2024
假设看涨一档个股或是ETF
以当前QQQ 还有NVDA为讨论标的
下列三种策略
大家会以哪些面向去考虑
长线应该用哪一个策略?
可以有超过持有现股100股的报酬
但有较高的sharp ratio
1.Sell ATM naked put,weekly based
( cash secured, deposite rate 4.8%)
2.Sell ATM naked put ( cash secured, deposite rate 4.8%)
+ sell OTM call, weekly based
3.持有现股100股+ sell OTM covered call, weekly based
先感谢各位版友高手的意见
Thanks
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.79.47.114 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1713760066.A.094.html
※ 编辑: Latte7 (42.79.47.114 台湾), 04/22/2024 12:33:52
1F:推 daze: Sortino ratio我认为不是衡量选择权交易的良好指标,但如果04/22 16:40
2F:→ daze: 你一定要最大化Sortino ratio,你可以 buy call。04/22 16:41
3F:推 daze: 或者说,如果存定存,downside risk接近零,Sortino ratio就04/22 16:45
4F:→ daze: 会趋近无限大...04/22 16:46
5F:→ Latte7: 请教daze 大,衡量选择权策略适合的指标是?04/22 17:31
6F:→ Latte7: 我的命题应该改成,报酬超过持有正股,但sharp ratio04/22 17:32
7F:→ Latte7: 比持有正股大..04/22 17:32
※ 编辑: Latte7 (42.79.47.114 台湾), 04/22/2024 17:35:35
8F:推 daze: 要让预期报酬超过持有正股,就是要有隐含杠杆。你的三个策略 04/23 10:19
9F:→ daze: 的隐含杠杆应该都是小於1的。 04/23 10:20
10F:→ daze: 要隐含杠杆大於一,又要限制downside risk,也许你可以考虑 04/23 10:21
11F:→ daze: Long deep-in-money call。不过这策略在平盘时会亏钱。 04/23 10:22
12F:→ daze: 选择权有修剪分布的效果,所以有些指标在分布不再近似於常态 04/23 10:24
13F:→ daze: 分布时,可靠度就会比较可疑。 04/23 10:24