作者piggod (papa)
看板Foreign_Inv
標題[請益] ib的投資組合保證金買債券
時間Thu Mar 28 09:54:44 2024
大家好 最近在研究ib投資組合保證金
打算先買美債後讓現金變負數再買日圓
讓利息降低
想請益以下兩個問題
1.請問利息的部份是以負債的形式使維持率降低嗎?
2.我看每個不同的商品所能質押的比例都不同，一般的etf維持率大概是市值的15%
而債券的部分我看網頁上以下的數字
https://ibb.co/c1dnzgR
6個月期政府債券是市值的1%
意思是如果我有20萬美金，我可以買滿到2000萬美金的美債的概念嗎??
如果有理解錯誤的麻煩請指出
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.204.13 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1711590887.A.A86.html
1F：推 csjan: 1.看不懂@@"2.應該沒錯，但借的錢要付利息啊，借錢放定存XD 03/28 10:54
2F：→ csjan: usdjpy匯率波動遠大於你想賺的利息，請自行評估風險 03/28 10:58
3F：推 daze: 是可以買2000萬的T-bills，不過JPY波動1%你的保證金就歸零哦 03/28 11:00
4F：→ daze: 利息是按日計息按月結算，結算時會扣你的現金量。現金量減少 03/28 11:06
5F：→ daze: 維持率就會降低。 03/28 11:06
6F：→ daze: 然後你如果要槓桿賭美日利差，放空日圓期貨會比較划算。 03/28 11:21
7F：→ daze: 不過日圓期貨的槓桿"只"能開二十幾倍。 03/28 11:23
謝謝兩位大大，在請問一下IB有對債券的槓桿試算嗎?
我想知道我買6個月內到期的美債開50倍槓桿大概匯損幾%會被強制平倉
不然就像大大說的質押開20倍+放空日圓
謝謝無私地分享
※ 編輯: piggod (210.61.204.13 臺灣), 03/28/2024 11:48:57
8F：推 daze: 你不妨試試看paper account? 03/28 11:53
9F：推 daze: JPY的margin requirement似乎是2%還3%，所以應該不能開100倍 03/28 11:58
好的 謝謝大大~~
※ 編輯: piggod (210.61.204.13 臺灣), 03/28/2024 12:13:33
11F：推 daze: 是說你以前有使用過高倍槓桿的經驗嗎？沒有的話，也許可以 03/28 12:40
12F：→ daze: 先嘗試一下低倍槓桿？也許你會發現光是2倍槓桿你就受不了了 03/28 12:40
13F：→ daze: 。 03/28 12:40
14F：→ daze: 我自己之前的經驗是股市用到2.5倍就有點影響日常生活了，我 03/28 12:40
15F：→ daze: 目前只用1.5倍左右而已 03/28 12:40
謝謝您，放空日圓的確可以吃到利差，比較大的風險就是日幣升值
但我自己覺得日幣貶值的空間不大了，如果到時候升值匯損就會吃掉獲利
假設我有10W美元開4倍槓桿，購買力50W去買T-BILL(負債40萬USD)
此時再把負債40萬USD換成日圓，變成負債6000萬日圓
那請問如果日幣升值到100，我結清負債
請問我會有外匯營利20萬美元(把負6000萬日圓換回60萬美元)
還是我依然有匯損(負2000萬日圓)?? 我突然有點混亂
請麻煩再解惑 謝謝
※ 編輯: piggod (210.61.204.13 臺灣), 03/28/2024 16:06:00
16F：推 vincent1700: 不管您賺或賠，都先替IBKR股東們感謝您 03/28 16:51
17F：→ Lightee26: 下單就知道了，有問題系統會自動執行很安全 03/28 17:32
18F：推 daze: 這樣玩，日幣還沒升到125你就會被強迫平倉了，根本看不到10 03/28 17:41
19F：→ daze: 0。 03/28 17:41
20F：→ daze: 如果強平機制失效，讓你真的在100才被砍倉，你除了十萬美元 03/28 17:45
21F：→ daze: 歸零，還要欠ib十萬美元。 03/28 17:45
22F：推 daze: 然後還有一點，10萬美元買50萬T-bills叫做5倍槓桿，不是4倍 03/28 19:32
23F：推 maplefff: 完全看不懂你在算什麼東西= 03/31 18:57
24F：→ maplefff: 日幣升值到100 你結清會有50w的t-bill 03/31 19:02
25F：→ maplefff: 還有-60w美元負債 03/31 19:02
26F：→ maplefff: 不過在你淨值歸0前早就被IB強平了 03/31 19:02