作者piggod (papa)
看板Foreign_Inv
标题[请益] ib的投资组合保证金买债券
时间Thu Mar 28 09:54:44 2024
大家好 最近在研究ib投资组合保证金
打算先买美债後让现金变负数再买日圆
让利息降低
想请益以下两个问题
1.请问利息的部份是以负债的形式使维持率降低吗?
2.我看每个不同的商品所能质押的比例都不同，一般的etf维持率大概是市值的15%
而债券的部分我看网页上以下的数字
https://ibb.co/c1dnzgR
6个月期政府债券是市值的1%
意思是如果我有20万美金，我可以买满到2000万美金的美债的概念吗??
如果有理解错误的麻烦请指出
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 210.61.204.13 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1711590887.A.A86.html
1F：推 csjan: 1.看不懂@@"2.应该没错，但借的钱要付利息啊，借钱放定存XD 03/28 10:54
2F：→ csjan: usdjpy汇率波动远大於你想赚的利息，请自行评估风险 03/28 10:58
3F：推 daze: 是可以买2000万的T-bills，不过JPY波动1%你的保证金就归零哦 03/28 11:00
4F：→ daze: 利息是按日计息按月结算，结算时会扣你的现金量。现金量减少 03/28 11:06
5F：→ daze: 维持率就会降低。 03/28 11:06
6F：→ daze: 然後你如果要杠杆赌美日利差，放空日圆期货会比较划算。 03/28 11:21
7F：→ daze: 不过日圆期货的杠杆"只"能开二十几倍。 03/28 11:23
谢谢两位大大，在请问一下IB有对债券的杠杆试算吗?
我想知道我买6个月内到期的美债开50倍杠杆大概汇损几%会被强制平仓
不然就像大大说的质押开20倍+放空日圆
谢谢无私地分享
※ 编辑: piggod (210.61.204.13 台湾), 03/28/2024 11:48:57
8F：推 daze: 你不妨试试看paper account? 03/28 11:53
9F：推 daze: JPY的margin requirement似乎是2%还3%，所以应该不能开100倍 03/28 11:58
好的 谢谢大大~~
※ 编辑: piggod (210.61.204.13 台湾), 03/28/2024 12:13:33
11F：推 daze: 是说你以前有使用过高倍杠杆的经验吗？没有的话，也许可以 03/28 12:40
12F：→ daze: 先尝试一下低倍杠杆？也许你会发现光是2倍杠杆你就受不了了 03/28 12:40
13F：→ daze: 。 03/28 12:40
14F：→ daze: 我自己之前的经验是股市用到2.5倍就有点影响日常生活了，我 03/28 12:40
15F：→ daze: 目前只用1.5倍左右而已 03/28 12:40
谢谢您，放空日圆的确可以吃到利差，比较大的风险就是日币升值
但我自己觉得日币贬值的空间不大了，如果到时候升值汇损就会吃掉获利
假设我有10W美元开4倍杠杆，购买力50W去买T-BILL(负债40万USD)
此时再把负债40万USD换成日圆，变成负债6000万日圆
那请问如果日币升值到100，我结清负债
请问我会有外汇营利20万美元(把负6000万日圆换回60万美元)
还是我依然有汇损(负2000万日圆)?? 我突然有点混乱
请麻烦再解惑 谢谢
※ 编辑: piggod (210.61.204.13 台湾), 03/28/2024 16:06:00
16F：推 vincent1700: 不管您赚或赔，都先替IBKR股东们感谢您 03/28 16:51
17F：→ Lightee26: 下单就知道了，有问题系统会自动执行很安全 03/28 17:32
18F：推 daze: 这样玩，日币还没升到125你就会被强迫平仓了，根本看不到10 03/28 17:41
19F：→ daze: 0。 03/28 17:41
20F：→ daze: 如果强平机制失效，让你真的在100才被砍仓，你除了十万美元 03/28 17:45
21F：→ daze: 归零，还要欠ib十万美元。 03/28 17:45
22F：推 daze: 然後还有一点，10万美元买50万T-bills叫做5倍杠杆，不是4倍 03/28 19:32
23F：推 maplefff: 完全看不懂你在算什麽东西= 03/31 18:57
24F：→ maplefff: 日币升值到100 你结清会有50w的t-bill 03/31 19:02
25F：→ maplefff: 还有-60w美元负债 03/31 19:02
26F：→ maplefff: 不过在你净值归0前早就被IB强平了 03/31 19:02