作者onesecond (1/2)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 在ib借日圓買美元計價的美債或cd要怎麼操
時間Thu Jun 1 09:35:45 2023
請問在ib借日圓買美元計價的美債或cd要怎麼操作？
每月利息結算，欠的日元利息需要自己匯日元還，或自己賣美元來還？
感謝賜教！
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1F：推 daze: 如果你的目的是要賭美日利差，建議放空日幣期貨無限轉倉。 06/01 09:39
2F：→ daze: 比起在IB借日圓，期貨的日圓隱含利率會比較有利。 06/01 09:40
3F：→ daze: 回到你的問題，每月利息結算，就直接加到日圓的負現金，不必 06/01 09:42
4F：→ daze: 特別償還，只要沒有爆倉，等你要關掉部位時再一起結清即可。 06/01 09:43
5F：→ onesecond: @daze 日元的融資利率1.5%，美元cd 5.3%，我只想賺3.8 06/01 10:13
6F：→ onesecond: %的利差，中性看待usd.jpy ，不預測走勢。^__^ 06/01 10:13
7F：推 wave1et: 純借日圓槓桿可以開多大阿 06/01 10:37
8F：→ ffaarr: 借日元買美元就是空日元了啊，跟期貨是類似的行為。 06/01 10:41
9F：→ ffaarr: 但在利率不變的情況下，賺的利差更多 06/01 10:42
10F：→ ffaarr: 抱歉打錯，匯率不變。 06/01 10:43
12F：→ daze: 期貨六月九月價差1030除以71870，1.43%，年化5.73%。如果匯 06/01 10:48
13F：→ daze: 率不變的話。 06/01 10:48
14F：→ daze: 「希望日圓不要漲，或至少不要漲超過利差」跟「中性看待日 06/01 10:54
15F：→ daze: 圓匯率」大概是兩回事。 06/01 10:54
16F：推 daze: 期貨槓桿可以做到19倍。at your own risk。 06/01 11:32
17F：→ daze: 我自己沒有放空日圓期貨，以上資訊純供參考。不過我有空TWD 06/01 11:36
18F：→ daze: 期貨，兩者運作的邏輯是差不多的。 06/01 11:36
19F：推 XoPXoP: sekloe 06/01 13:30
20F：→ ohyakmu: 你 BUY USD.JPY 帳上美元就會增加、日圓呈現負值 06/01 13:52
21F：→ ohyakmu: 呈現正值的美元就可以買想買的，你試試按小數額就知道了 06/01 13:53
22F：→ onesecond: @ohyakmu 超級感謝。我先用ib的「模擬交易」試試 06/01 14:01
23F：→ duriel3313: 我也借了不少 現在很掙扎要不要買日圓做利差,有沒有人 06/01 17:34
24F：→ duriel3313: 可以給點主觀建議~~ 06/01 17:34
25F：推 redlance: 補充：換匯如果看到手續費是200多元的話，那是日元別嚇 06/02 00:28
26F：→ onesecond: buy USD.JPY後，ib會對美元部位給利息嗎？若有？利率 06/02 19:24
27F：→ onesecond: 是？ 06/02 19:24
28F：推 daze: 前10k沒有利息，之後按BM-0.5%給息。但總資產小於100k美元的 06/02 19:53
29F：→ daze: 話，利息會打折。 06/02 19:53
30F：→ daze: JPY目前BM是-1.071%，跟IB借1.5%相當於BM+2.43%，非常的貴。 06/02 19:57
31F：→ daze: USD 目前 Benchmark 5.08%。 06/02 19:59
32F：→ ohyakmu: 可是一般人也借不到負利率的JPY啊，就當1.5%也合理吧? 06/02 20:03
33F：推 daze: 更正。跟IB借JPY 1.5%相當於BM+2.571%。更貴了。 06/02 20:03
34F：→ daze: 透過期貨就可以拿到負利率的JPY。 06/02 20:03
35F：推 redlance: 先前一直聽不懂daze大的意思 現在我好像懂了 06/03 18:39
36F：→ onesecond: 反覆讀文加上肉身試驗，終於知道一點點。透過買USD.JP 06/10 15:34
37F：→ onesecond: Y，要付給IBKR的借日元利率大約在1.05%。日元的BM是雖 06/10 15:34
38F：→ onesecond: 然是負的，但計算借款利率時BM會用零來算 06/10 15:34
39F：→ onesecond: 忘了說借114,000,000日圓，利率約1.05% 06/10 15:53
40F：推 y800122155: 還是搞不太懂怎麼操作可以取得負利率的JPY，可以再更 06/16 00:01
41F：→ y800122155: 明確分享嗎?3Q 06/16 00:01
42F：→ vincent1700: 賣日圓期貨，意義就是借日幣存美金，期貨價格隱含市 06/16 15:37
43F：→ vincent1700: 場上日幣借款利率跟美金的放貸（存款）利率，基本上 06/16 15:37
44F：→ vincent1700: 會接近實際的利差交易，因為如果有偏離可以用現貨反 06/16 15:37
45F：→ vincent1700: 向套利 06/16 15:37
46F：→ vincent1700: 基本上現貨carry trade都是日本人在做，外國人做就 06/16 15:40
47F：→ vincent1700: 是多1%以上的成本，就像原po一樣，而且FX槓桿幾乎都 06/16 15:40
48F：→ vincent1700: 很大，10倍成本就是10%。所以透過衍生性商品做才不 06/16 15:40
49F：→ vincent1700: 會當冤大頭 06/16 15:40
50F：→ vincent1700: 當然carry trade並不是無風險，最大風險就是匯率風 06/16 15:42
51F：→ vincent1700: 險，所以不管怎樣都要思考匯率方向 06/16 15:42