作者daze (一期一會)
看板Foreign_Inv
標題Re: [請益] 關於蒙地卡羅退休提領模擬的疑問
時間Wed Mar 22 18:02:55 2023
※ 引述《BeerCPC (熊大)》之銘言：
: 大家好，小弟在跑退休模擬的時候，有點疑問
: 我的退休提領參數設定 [提領率3%]
: https://myppt.cc/ZGO6E
: 我的資產配置[股25% 債70% 現金5%]
: 股：VTI 15% VWO 5% VEA 5%
: 債：TLT 35% IEF 35%
: 現金：CASHX 5%
: 2020年的時候，用以上參數跑退休模擬，成功率超過95%以上
: https://myppt.cc/Sp0BO
: 2023年，今天再跑一次退休模擬，參數照舊，但成功率卻慘不忍睹
: https://myppt.cc/KbLUG
: 請問這樣的結果，是因為高通膨及股債雙跌所造成的嗎?
: 但2020年跑的蒙地卡羅模擬，難不成沒有模擬到類似情況嗎?
: 這樣模擬可信度是不是不高，不太了解細節，所以想請教大家的看法
: 謝謝各位。
: 補上網址:https://myppt.cc/MHNQx
稍微跑了一下
有一個問題是你的資料範圍其實很短
VEA 2007/07/20 才上市
年度 Bootstrap 從 2008 開始才有資料可以跑
2020年時，是從2008~2019，共12年的年度資料中，抽樣出40年的報酬
過了三年之後，變成從15年的年度資料中，抽樣出40年的報酬
從methodology來說
不管是從12年抽出40年或15年抽出40年
結果的可信度恐怕都是存疑的
你又選了worst 10 years first，更會加劇最差年份的影響
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So stand by your glasses steady,
Here’s good luck to the man in the sky,
Here’s a toast to the dead already,
Three cheers for the next man to die.
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1F：推 aircraft2: 原來如此，是因為退休第一年股債雙跌啊。 03/23 01:45
2F：→ icelaw: 這就是 報酬順序風險阿 剛退休就股債雙殺就是最鳥的開局 03/23 01:53
3F：→ icelaw: 所以失敗率高很多 03/23 01:54
4F：→ icelaw: 蒙地卡羅本來就辦法保證有100%的成功提領率 03/23 01:54
5F：→ icelaw: 蒙地卡羅本來就沒辦法保證有100%的成功提領率 03/23 01:54
6F：推 BeerCPC: 感謝D大的解釋 剛搜尋了之前文章 你有回覆過類似的文 03/23 08:51
7F：→ BeerCPC: 把Portfolio Type改成asset classes會有比較長的年度資料 03/23 08:52
9F：→ BeerCPC: 成功率變好很多 03/23 08:58
11F：推 BeerCPC: 選worst 10 years first 是想拿日經當作一個參考 03/23 09:21
13F：→ BeerCPC: 日經崩盤的時候，那幾年退休的老人應該很慘 03/23 09:22