作者daze (一期一会)
看板Foreign_Inv
标题Re: [请益] 关於蒙地卡罗退休提领模拟的疑问
时间Wed Mar 22 18:02:55 2023
※ 引述《BeerCPC (熊大)》之铭言：
: 大家好，小弟在跑退休模拟的时候，有点疑问
: 我的退休提领参数设定 [提领率3%]
: https://myppt.cc/ZGO6E
: 我的资产配置[股25% 债70% 现金5%]
: 股：VTI 15% VWO 5% VEA 5%
: 债：TLT 35% IEF 35%
: 现金：CASHX 5%
: 2020年的时候，用以上参数跑退休模拟，成功率超过95%以上
: https://myppt.cc/Sp0BO
: 2023年，今天再跑一次退休模拟，参数照旧，但成功率却惨不忍睹
: https://myppt.cc/KbLUG
: 请问这样的结果，是因为高通膨及股债双跌所造成的吗?
: 但2020年跑的蒙地卡罗模拟，难不成没有模拟到类似情况吗?
: 这样模拟可信度是不是不高，不太了解细节，所以想请教大家的看法
: 谢谢各位。
: 补上网址:https://myppt.cc/MHNQx
稍微跑了一下
有一个问题是你的资料范围其实很短
VEA 2007/07/20 才上市
年度 Bootstrap 从 2008 开始才有资料可以跑
2020年时，是从2008~2019，共12年的年度资料中，抽样出40年的报酬
过了三年之後，变成从15年的年度资料中，抽样出40年的报酬
从methodology来说
不管是从12年抽出40年或15年抽出40年
结果的可信度恐怕都是存疑的
你又选了worst 10 years first，更会加剧最差年份的影响
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So stand by your glasses steady,
Here’s good luck to the man in the sky,
Here’s a toast to the dead already,
Three cheers for the next man to die.
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 60.249.225.18 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1679479393.A.52F.html
1F：推 aircraft2: 原来如此，是因为退休第一年股债双跌啊。 03/23 01:45
2F：→ icelaw: 这就是 报酬顺序风险阿 刚退休就股债双杀就是最鸟的开局 03/23 01:53
3F：→ icelaw: 所以失败率高很多 03/23 01:54
4F：→ icelaw: 蒙地卡罗本来就办法保证有100%的成功提领率 03/23 01:54
5F：→ icelaw: 蒙地卡罗本来就没办法保证有100%的成功提领率 03/23 01:54
6F：推 BeerCPC: 感谢D大的解释 刚搜寻了之前文章 你有回覆过类似的文 03/23 08:51
7F：→ BeerCPC: 把Portfolio Type改成asset classes会有比较长的年度资料 03/23 08:52
9F：→ BeerCPC: 成功率变好很多 03/23 08:58
11F：推 BeerCPC: 选worst 10 years first 是想拿日经当作一个参考 03/23 09:21
13F：→ BeerCPC: 日经崩盘的时候，那几年退休的老人应该很惨 03/23 09:22